Индикатор ADX: основы применения

Опубликовано | Автор Дмитрий Головнин | 5 комментариев

Average Directional Index, или просто индикатор ADX, это очень мощный инсутрмент технического анализа. Удивительно, но используют его в торговле крайне малое число трейдеров, хотя сигналы этот инструмент дает очень хорошие и точные. Поэтому его малое распространение связано только с повальной неграмотностью и не любознательностью со стороны трейдеров. В данной статье я покажу данный инструмент применяется на практике в торговле бинарными опционами, а также как этот подход может быть применен на рынке форекс.

Индикатор ADX это уникальный инструмент, который относится к классу трендовых, но отлично позволяет торговать на любых стадиях рынка. Часто среди трейдеров можно услышать другое название – индекс направленного движения. Что касается платформы живого графика, с которым мы будем работать сегодня, то здесь индикатор носит имя Directional Movement (DMI).

ADX применяется на рынке с 1978 года. Автором индикатора является Уэллс Уайдер. Это имя обычно мало кому известно, но, тем не менее, это крайне успешный трейдер с  уникальным взглядом на рынок. Ведь это не единственный индикатор, разработанный этим человек. Так же он является автором еще одного "топового" инструмента - RSI.

Думаю вам будет полезно ознакомиться с некоторыми видео, в которых АДХ подробно разобран.

Подробное описание

Данный материал будет проводиться на основе живого графика. Он бесплатный и доступен всем, да и технический анализ на нем крайне удобен, поскольку все индикаторы под рукой. Я специально уточнил платформу, потому, что на ней ADX представлен в виде аббревиатуры DMI. Но по факту это один и тот же инструмент. Выглядит он так.

внешний вид индикатора

Линии индикатора

Если рассматривать описание ADX  и его настройки, то тут все очень просто, поскольку работа ведется всего с 3-мя линиями:

  • +DM (синяя) – отвечает за восходящие тенденции.
  • -DM (оранжевая) –отвечает за нисходящие тенденции.
  • Сигнальная (красная) – непосредственно рабочая линия, по которой чаще всего и определяется принцип покупки и направление.

По Average Directional Index можно очень многое узнать, но для этого нужно научиться его понимать. Прежде всего, сам индикатор строится в границах диапазона . Как правило такое построение мы видим у осцилляторов, а трендовые модели ограничений не имеют. Но весь фокус в том, что это вовсе не ограничение. Ведь с точки зрения технического анализа перед нами открываются очень широкие возможности для аналитики. И этим нужно пользоваться. Поэтому и к ADX следует крайне внимательно присмотреться.

Уровни и их значение

Индикатор тренда ADX примечателен тем, что обладает весьма важными и сильными уровнями. К основам их построений есть множество описаний и огромное количество подходов, но чаще всего трейдеры применяют всего 2 типа уровней:

  1. Уровень 40. Если индикатор пробивается выше него - на рынке сильный тренд.
  2. Уровень 20. Если индикатор опускается ниже него, то рынке наблюдается флет или стадия коррекции.

Рассматривая данный индикатор на большинстве ресурсов сети,  можно увидеть популярное мнение, что чем выше ADX поднимается тем лучше, ведь это говорит об усилении тренда, что только играет нам на руку. Но я лично не согласен с таким подходом вот по какой причине. Тренд (какой бы силы он ни был) рано или поздно завершится. Это нужно обязательно учитывать, иначе получится торговый хаос. Приведу простой пример.

Нанесите на график индикатора DMI уровень 60. Вы увидите, что за него линия не поднимается (если и поднимается то это в пределах статистической погрешности. Поэтому любой тренд по данному алгоритму это не только возможность для торговли, но и возможность задуматься - а когда же эта тенденция завершится.

уровень 60 на adx

Практическое применение

Предлагаю на практике рассмотреть, что собой представляет индикатор и как им пользоваться в реальной торговле бинарными опционами и на форекс.

Определение тренда

У ADX очень простое описание, но начать предлагаю с работой по тренду. Это основное предназначение, которое чаще всего используется и дает отличные результаты. Существует только 1 момент, при котором такой подход не будет работать - на рынке идет коррекция или сильный флет. Вот тут можно нахватать прилично минусов. Но и в этом случае есть фишки, как избавиться от этого недостатка. Сразу скажу, что основная линия Average Directional Index нам будет не нужна в данном подходе. Ограничимся только линиями +DM и -DM по индикатору.

Основной сигнал здесь это пересечение линий DMI. Если +DM находится сверху - рынок растет. Если сверху -DM, то рынок падает. Соответственно пересечение этих линий и будет давать сигнал. Это свойство АДХ является базовым в торговле бинарными опционами.

индикатор ADX

Казалось бы, очень примитивная стратегия, но даже она дает хорошие результаты, особенно если правильно подобрать настройки под конкретный базовый актив. Проблема здесь только в том, что данный подход как базовая стратегия, имеет недостаток - некоторое запаздывание. Главным образом это будет мешать форексникам. В опционах немного проще.

Сила тренда и ограничения для покупки

Пример того, как индикатор ADX может применяться в опционах и на форексе, мы рассмотрели выше, но тот алгоритм обладает недостатком - он не анализирует рынок. В результате сигнал на покупку может прийти в момент сильного флета, когда открытие сделки приведет к убытку с большой долей вероятности. На помощь приходит основная сигнальная линия ADX, которая очень хорошо определяет силу тенденции.

тренд по adx

Если линия растет - растет рынок, значит есть тенденция. Если линия падает - движение ослабло и тенденция слабая. Следовательно, если мы по индикатору видим признаки флета, то сделку лучше не открывать. Но опять же все зависит от базового актива. В некоторых случае этот "фильтр" только мешает, но в большинстве - помогает.

Торговля от уровней

Эта стратегия ADX применяется исключительно для долгосрочной торговли. Я ввожу это ограничение прежде всего для опционных трейдеров, чтобы они могли правильно подбирать экспирацию. Так вот, суть метод заключается в работе с уровнем "40", о котором мы говорили в разделе описания. Открываемся мы в момент, когда индикатор этот уровень пересекается. Направление открытия зависит от положения +/- DM. Вот, например, как выглядит торговля на повышение.

индекс относительной силы тренда

Красиво? Бесспорно, но работает такая стратегия не часто. Если вы нанесете данный уровень на шкалу индикатора Average Directional Index, то увидите, что в большинстве случае нужного движения на рынке нет. О чем это говорит? О том, что стратегия плоха? Нет, это говорит только о том, что данный алгоритм следует немного пересмотреть. Поэтому я чаще всего в таких случаях работаю против тренда, отлавливая коррекцию. Посмотрите на пример выше - 12 часов после сигнала рынок падал, а не рос, хотя по индикатору тенденции АДХ сигнал был другой. И это не идентичный случай. Внимание на рисунок ниже.

торговля против тенденции

По-моему убедительно. Не отлавливайте длительные сделки. Ограничивайте срок работы и используйте это свойство коррекции рынка.

Внутри фигуры отличная зона для торговли

Следующий способ торговли заключается в анализе положения всех трех линий индикатора. Если посмотреть на график, то видно, что +/-DM часто образуют своеобразные конверты, или пустоты между собой. ADX входит и выходит из этих областей. Это мы и можем использовать. Вот как можно сформулировать правила торговли:

  1. Синяя линяя находится выше оранжевой.
  2. ADX входит в зону между +DM и –DM.
  3. Ждем 1 свечу, чтобы сигнал утвердился.
  4. Открываем краткосрочную сделку на 2-5 свечей вперед.

стратегия по ADX

Я специально подобрал пример, где видны ложные и истинные точки входа. Обратите внимание, что сигнал порой держится только 1 свечу, и опять выходит из него. Это ложная точка, фильтруя которую мы и делаем для себя "искусственную задержку".

Флет – пересечение линий

Довольно часто можно видеть ситуации, когда ADX, индикатор бинарных опционов, в виде всех трех линий переплетается между собой. Они находится примерно на одном уровне и постоянно пересекаются, образуя своеобразный клубок, в котором очень легко запутаться. Так вот, этот клубок есть не что иное, как явный указатель на неопределенность рынка в лице флета. В такие моменты ведется краткосрочная торговля на основе сигналов осцилляторов. Тренда на рынке нет. Но как только на графике "наводится порядок по линиям" - осцилляторы сразу убираются в сторону.

определяем флет

Обратная ситуация – линии DM начали расширяться и удаляться друг от друга. Значит на рынке начался тренд. Можно вновь подключать трендовые индикаторы и использовать сигналы от ADX.

Достоинства и недостатки

Главная отличительная черта, которой обладает ADX, как технический индикатор, это практически безошибочное определение текущей фазы рынка. Я говорю сейчас не только о базовых функциях тренда и флета, но и о возможности определения силы этих тенденций. Более того, с помощью этих данных можно выработать правила какие индикаторы использовать дополнительно - трендовые или осцилляторы.

Это достаточно просто описание DMI, который действительно является одним из лучших в своем роде и дает трейдеру отличные торговые рекомендации.

Автор: Дмитрий Головнин

За 10 лет работы на Форекс накопил не только приличный капитал, но и гораздо более приличную базу знаний. Имею высшее экономическое образование. Последние 2 года работаю в основном с помощью фундаментального анализа. Являюсь одним из соучредителей проекта Binarymag.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 комментариев
  1. frozentoy 24.09.2015 в 08:26

    Ооо,нашел. Есть он на графике(он в составе еще двух индикаторов),нужно искать Directional Movement,потом заходите в Style и там ADX,+DI и -DI

  2. Виталий 08.08.2014 в 18:08

    Как этот индикатор называется на живом графике?

    • frozentoy 23.09.2015 в 16:30

      Не могу найти ADX на вашем живом графике? Подскажите,пожалуйста

  3. Василий 06.03.2014 в 21:58

    Могу сказать из своего опыта, а он в торговле более 5 лет — индикатор ADX решил очень хорошо мои проблемы с фильтрацией ложных сигналов. Очень мощный инструмент. Рекомендую.