Индикатор Envelopes (конверты)

Опубликовано | Нет комментариев

Индикатор Envelopes (Конверты) – отличный трендовый инструмент, который отлично подходит для среднесрочной и долгосрочной торговли. Это достигается за счет того, что в основу индикатора заложен базовый статистический принцип, который гарантирует, что длительное время цена актива будет находиться именно внутри конверта.





В основе Envelopes лежат обычные скользящие средние, а общий принцип индикатора весьма похож на тот, который заложен в полосах Боллинджера. Трейдеры часто называют этот индикатор Конвертами или Огибающими линиями.

Индикатор Envelopes описание и настрйока

Для рассмотрения индикатора Envelopes мы будем использовать живой график. Добавим на него индикатор Envelopes из списка и рассмотрим, что мы видим.

индикатор envelopes

Вся суть построения находится вокруг простой скользящей средней. Центральная линия (оранжевая на графике) и есть простая SMA. Что касается двух других линий, которые и образуют конверт, то они представляют собой точно такую же SMA, но с определенным смещением вверх и вниз. В результате получается специальный ценовой коридор, который привлекателен тем, что цена большую часть времени будет находиться в нем, только изредка покидая его значения.

Ключевой параметр в настройке – отклонение. Именно оно определяет ширину конвертов. Для каждого актива эту величину следует подбирать вручную. Есть только одно общее правило – цена должна 93-95% времени находиться внутри диапазона.

Настройка на живом графике

Давайте теперь обратимся к настройке самого ENV на живом графике и рассмотрим те параметры, которые следует заполнить при добавлении (или редактировании). Для этого рассмотрим параметры вкладки Inputs, как наиболее важные (во вкладке Style задаются только параметры визуального отображения линий). Здесь есть 4 параметра:

  • Length – период построения или количество свечей, которые берутся для расчета параметров.
  • Percent – процент отклонения верхней и нижней линии от центральной, т.е. ширина коридора.
  • Source – применительно к каким ценам происходит построение.
  • Exponential – активация данного пункта будет строить модель не на основе SMA, а на основе экспоненциальной средней.

Еще раз могу только повторить, что все эти параметры являются условными и для каждого базового актива и для каждого таймфрейма у базового актива, следует подбирать свои параметры, которые будут значимы именно для текущих настроек.

Как использовать на практике

Практическое использование индикатора Envelopes достаточно простое, как и большинства инструментов, которые выстраивают стратегии на основе скользящих средних. Перед тем, как рассмотреть элементы торговли, я предлагаю взглянуть на рисунок ниже. Там отчетливо видно то, о чем говорили выше – 95% времени цена находится внутри конвертов, значит индикатор Конверт настроен верно.

принцип Конвертов

Выход цены за пределы конверта

Это, наверное, единственный серьезный сигнал, который подает данный графический элемент, но этот сигнал очень мощный и с большой долей вероятности срабатывает. Для входа в рынок ищем следующие ситуации:

  • Цена продолжительное время находится внутри конверта
  • Цена выходит за внешние границы конвертов
  • Цена возвращается в границы огибающих линий.

В направлении возврата сделка и открывается. Фактически мы просто пережидаем ситуацию, когда на рынке активность и всплеск (выход за пределы нормальных значений), и как только все успокаивается – начинаем торговать. На практике это выглядит так.

возврат к огибающим линиям

Краткосрочная торговля в этом случае не подходит. 1-2 свечи здесь не дадут результата, поскольку мы должны дать рынку время на движение – минимум 5 свечей вперед. В идеальном случае мы ожидаем цены в районе SMA (оранжевой линии), искусственно выставляя прогноз «по времени». На этом уровне сделки рекомендуется закрывать.

Сильный тренд – враг трейдера

Как часто вы слышали утверждение «Тренд – лучший друг трейдера»? Наверное, очень часто. Так вот, если вы хотите торговать используя индикатор Envelopes – забудьте эту глупость раз и навсегда! Дело в том, что у конкретного индикатора есть проблема – когда на рынке сильная тенденция, то его возвраты к нормальному значению могут быть крайне короткими.

Обратите внимание, что я сейчас говорю о сильном тренде. Это не тот, который движется пару часов или пару дней с классическими коррекциями. Я говорю о ситуациях, когда рынок стихийно летит вверх или вниз. Даже если все параметры полета известны – индикаторы Envelopes в нем работать не будет.

ложные входы по тренду

Это ярчайший пример того, как сильный тренд убивает. Поэтому перед покупкой сделки всегда проверяйте активную стадию тренда. На форексе, например, такой подход используют часто, постепенно перенося уровни безубытка. С бинарными опционами сложнее...

Как подружиться с трендом?

Выше я показал, как тренд может убить депозит, но есть простая стратегия, которая идеальна для бинарных опционов и форекса, в которой другой подход к тренд. Точнее, этот подход более правильный. В предыдущем примере мы имели дело с торговлей большинства новичков – «рынок развернется, и я сейчас сделаю себе состояние!». Сейчас  же мы говорим о правильном использовании тенденции – торговле по тренду.

Итак, мы определяем тренд (например, с помощью MA 100)и дальше заключаем сделки только в этом направлении. Например, сделка на понижение будет заключаться при следующих условиях:

  1. На рынке нисходящий тренд.
  2. Весь Конверт существенно удалился от цены вниз.
  3. Цена подошла к верхней границе.

Это достаточные условия для краткосрочной торговли по тенденции. Также метод применим для среднесрочной торговли, но практически не применим для долгосрочной. Пример сделки приведен на рисунке ниже.

торговля по тренду

Если говорить о сделках на повышение, то ситуация для торговли будет равно обратной.

Достоинства и недостатки

Как видно из статьи вариантов использования индикатора Envelopes не так много (если не сказать, что мало), но с его помощью можно вести прибыльную торговлю. Но для этого нужно для себя четко определить его достоинства и его недостатки, чтобы понимать, с чем мы работаем, и как «это» можно использовать на практике.

Достоинства

  • Очень точные сигналы во время боковых движений, если торговать на приближении к границам.
  • Указывает на волатильность актива. Для составления прогнозов в среднесрочной перспективе это принципиально важный момент.
  • Однозначные и конкретные торговые рекомендации. Индикатор не допускает путаницы в интерпретации сигналов.
  • Огибающие линии не перерисовываются!

Недостатки

  • Как любой трендовый индикатор Envelopes запаздывает за рынком.
  • Порой ложные сигналы могут следовать подряд в большом количестве.

В целом Конверты – отличный инстурмент, который очень хорошо применим на практике. Помните только о собственной стратегии торговли, управлении рисками и капиталом. С их помощью, а также с помощью тех приемов торговли, которые описаны выше, уже можно торговать и зарабатывать.

Автор: Макс Кенет

Профессиональный трейдер с 90х годов. Живу и работаю за рубежом. Бинарные опционы, фондовый рынок, Форекс - это моя стихия и мой хлеб. А хлеб я люблю свежий и с икрой)) В свободное время увлекаюсь шахматами и спортивным образом жизни.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *