Индикатор Фракталы (Fractals) Билла Вильямса

Опубликовано | Нет комментариев

Индикатор Фракталы был разработан известным трейдером Биллом Вильмсом. В основе этого инструмента лежит решение достаточно простой задачи – нахождение точек максимума и минимума за определенное время.  Эти точки позволяют определить тенденции и достаточно точно указывают на возможность продолжения тренда, либо на возможности разворота рынка. В результате можно говорить о том, что такой принцип работы индикатора делает его идеальным дополнением в любой системе торговли. Но важно помнить, что он имеет свойство периодически перерисовываться.




Принципы и разновидности фракталов

Фракталы могут образовывать различные комбинации, но все они строятся на основании двух элементов:

  • Фрактал вверх.
  • Фрактал вниз.

Классическая теория анализа по методике Вильямса предполагает построение одного фрактала на основании данных за 5 свечей, в которых средняя свеча образует экстремум вверх либо вниз. Собственно, по этой причине периодически индикатор и перерисовывается. В идеале можно говорить, что fractals  образуется, когда последовательно на графике образуется 3 свечи в одну сторону (с экстремумом)  и две свечи в другую сторону. Как показано на рисунке ниже.

классические фракталы на графике

Но это скорее идеальная ситуация, встречающаяся не так часто. Периодически рынок образует формации, в которых комбинации свечей переплетены, но общая суть все равно заключается в наличии 5 элементов и точки экстремума на графике по этим элементам. Ниже представлен пример такого фрактала.

модифицированные фракталы

Сам же Билл Вильямс применял методику, в которой построение велось не только по высшей точке, но и по группе таких точек. Например, встречаются ситуации, в которых на одном уровне образуется 2 (или более) одинаковых максимума/минимума. Это также является фракталом.

Практическое применение уровней

Перед началом рассмотрения индикатора на практике, необходимо отметить. Что разрабатывался для биржевой торговле валютой и только значительно позже его стали адаптировать к бинарным опционам и пытаться применять в торговых стратегиях. Хотя все эти адаптации основы индикатора не изменили.

Первая и основная работа с фракталами заключается в применении ценовых уровней. Очень часто начинающие инвесторы допускают чудовищные ошибки при выборе уровней для торговли. В данном же случае индикатор сам рисует отметки, через которые необходимо проводить уровни и рассматривать на их основе текущую рыночную ситуацию. Очень распространенной является ситуация, при которой значки «вверх» или «вниз» образуются на одном ценовом уровне – это и есть линия. Пример таких линий и их применения указан ниже. Мы используем для построения живой график, где fractals располагаются на удалении от свечей, но все равно построение все элементов ведется по цене, а не по значкам фигур.

фракталы по уровням

Мы видим, что на данном отрезке было три линии, которые стали значимыми. Работа с этими уровнями ведется по принципам классического технического анализа:

  • При пробое сверху вниз открывается опцион на понижение (открывается сразу после пробоя).
  • Срок экспирации равен сроку формирования уровня (2 фигуры – 10 минут, 3 – 15 минут, 10 – 50 минут и т.д.).

Для покупки на повышение правила обратные. Также следует отметить, что чем больше фракталов образуют линию поддержки (сопротивления), тем более надежным выглядит сигнал на вход в рынок. Кроме того, старшие таймфремы дают лучшие результаты, чем младшие. Например, построение на графике 1 день позволяет получить данные за 5 дней, что делает их весомыми. В то время, как график 5 минут дает данные за 25 минут.

Работа с трендовыми движениями

Вильямс работа в основном с трендовыми рынками, поэтому свои индикатор он приспособил для того, чтобы можно было находить оптимальные точки входа по текущей тенденции. Принципы такой работы схожи с принципами уровней. Только в данном случае мы уходим от понимания горизонтальных линий и чертим ценовые каналы. Правила те же – построение по уровням фрактала.

фракталы для тренда

Правила для покупки опциона следующие:

  1. Необходимо дождаться формирования фигуры 1-2-3 (последовательно понижающиеся (повышающиеся) точки).
  2. Уровень 2 является сигнальным – его пробой позволяет открывать бинарный опцион в направлении пробоя.
  3. Срок экспирации такого контракта по времени является равным времени формирования фигуры 1-2-3.

Сам Вильямc о подобном применении писал, что покупать нужно не после непосредственного пробоя, а после формирования фрактала вниз (для торговли на понижение) или вверх (для торговли на повышении) и последующем пробое.

Отличительные особенности индикатора

Несмотря на свой большой функционал, фракталы весьма ограничены, поэтому данную статью мы закончим рассмотрением сильных и слабых сторон этого инструмента:

  • Фрактал указывает трейдеру на возможные переломы рынка, что делает его сродни опережающим механизмам.
  • Позволяет строить точные уровни поддержки и сопротивления, что значительно облегчает работу аналитика.
  • Частично перерисовывается и склонен давать ложные сигналы, поэтому редко применяется самостоятельно.

Немного "дополнительной" теории

Фракталы Билла Уильямса – это особые технические инструменты, которые дают возможность трейдеру обнаружить потенциальный пик или впадину рынка. Всего выделяют две разновидности фракталов: направленный вниз и направленный вверх. Говорить о том, что фрактал полностью сформировался можно лишь тогда, когда в течение образования пяти свечей выделяется одна, которая имеет больший максимум – это характерно для образования фракталов, направленных вверх. Для формирования фракталов, направленных вниз должно появиться пять свечей и одна из них должна иметь выделяющийся минимум.

Изначально стоит отметить, что индикатор фракталов идет без перерисовки, однако есть один момент, который можно отнести к разряду конструктивных недостатков – это запаздывание за ценой. Фактически, любой фрактал опаздывает на две свечи, что в условиях нестабильного рынка хватит для того, чтобы трейдер совершил ошибку и получил ощутимый убыток. Из этого следует тот факт, что фракталы ни в коем разе нельзя использовать в качестве самостоятельного инструмента. Из этого напрашивается вывод, что появление каждого фрактала нужно тщательно фильтровать. По сути дела, финансовый рынок имеет одну очень интересную особенность, цена свыше 70% времени стоит на месте и только 20-25% пребывает в состоянии направленного движения. В связи с этим существует острая потребность в том, чтобы научиться правильно, находить моменты, когда тенденция на рынке начинает зарождаться и когда она замедляется. Используя только лишь одни фракталы этого сделать физически невозможно, так как мы не получим достоверную картину рынка. Еще одной примечательной особенностью данного индикатора является отсутствие каких-либо настроек, соответственно у нас не будет возможности оптимизировать данный индикатор под свой характер торговли и добавить его в свою торговую систему.

Фракталы непрерывно формируются на всех временных интервалах, независимо от того, выберете ли Вы минутный или дневной график – Вы всегда увидите многочисленные фракталы. Сама по себе природа этого инструмента сложна и обманчива, в связи с этим, многие инвесторы попросту не могут разобраться с ним и забрасывают дальнейшее рассмотрение данной темы. Достаточно часто индикатор фрактал сравнивают с другими индикаторами технического анализа, например RSI, Stochastic и прочие, тем не менее, это в корне не верно. Любой фрактал – это в некотором роде природное явление в условиях рынка и указывает нам, какие силы в заданный промежуток времени доминировали на рынке. Если полностью разобраться в теме фракталов,  то на рынке можно научиться четко отслеживать, когда заканчивается коррекционное движение и формируется новый импульс в сторону тренда. Однако помните, что было сказано ранее – фрактал нельзя использовать самостоятельно! Достаточно часто его совмещают на практике с индикатором Аллигатор. Исходя из всего вышесказанного, мы можем выделить ряд отличительных особенностей представленного инструмента:

  • Фрактал является запаздывающим индикатором, и применять его стоит только в тандеме с другими индикаторами технического анализа.
  • Чем выше временной интервал, на котором образовался фрактал – тем выше и его надежность. Здесь стоит учесть и еще один момент – на крупных таймфреймах всегда появляется меньше торговых сигналов, чем на более мелких.
  • Целесообразно применять  фрактал одновременно на нескольких временных интервалах, чтобы получать больше информации о ситуации, которая развивается на рынке.
  • Фрактал всегда может стать хорошим фильтром для многих торговых систем.

Автор: Дмитрий Лебедев

Профессиональный трейдер с более, чем десятилетним стажем. Специализируюсь на техническом анализе рынка для краткосрочной и среднесрочной торговли.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *