Фьючерсные контракты на погоду

Опубликовано | Автор Дмитрий Лебедев | Нет комментариев
фьючерсы на погоду

Чикагская биржа опционов, начиная с 1997 года, стала предлагать трейдерам экзотический вид контракта – фьючерсы на погоду. Специфика такого контракта достаточно проста – участник рынка указывает состояние погоды на определенную дату и делает прогноз, будет ли показатель выше либо ниже определенного значения.

Спецификация контрактов

Изначально покупка фьючерсов на условия погоды были не очень распространены. К таким контрактам прибегали только трейдеры, которые напрямую зависят от энергоресурсов, либо те, кто имеет связь с рынком сельского хозяйства. На сегодняшней день погодные сделки, гораздо, более актуальны, и торговлю ими ведет все большее число трейдеров. По итогам 2014 года оборот данного рынка превысил 8 миллиардов долларов.

Рост популярности фьючерсов и опционов на погоду обусловлены относительной простотой прогноза. Ведь существуют фундаментальные природные факторы, которые позволяют сказать, какой будет погода (температура, давление и прочие показатели) в конкретном регионе при стандартных условиях. Именно поэтому трейдеры и стали осваивать данный рынок, поскольку глобально проиграть на нем можно только в период катаклизмов.

Активы и расчеты с трейдерами

Торговля на явления погоды ничем не отличается от торговли, например, бинарными опционами. У трейдера точно также есть в арсенале базовый актив, прибыльность контракта, время экспирации, текущая котировка, котировка на экспирацию и другие значения.

Отдельного внимания заслуживают базовые активы, которые могут быть самыми различными:

  • Температура воздуха в конкретном регионе или городе.
  • Направление ветра (в ряде сделок указывает и его скорость).
  • Атмосферное давление и относительная влажность воздуха.

Иными словами, все то, чем можно описать текущую погоду, является активом для торговли по таким фьючерсам и опционам. За совершение правильного прогноза трейдер вправе рассчитывать на вознаграждение, которое колеблется от 55% до 65%. Это не самые высокие показатели, но если учесть, что прогнозирование является более простым, чем в торговле, например, валютой, то становится понятным, что с такой прибыльностью вполне можно зарабатывать на торговле погодой.

Для простоты понимания процесса торговли рассмотрим простой пример классической сделки на прогноз погоды. Например, мы хотим совершить прогноз, какой окажется средняя температура воздуха в городе Москва через 12 часов. Брокер предлагает свое среднее (идеальное) значение, которое вычисляет опытным путем. Например, считается, что в 21:00 средняя температура в Москве составляет 18 градусов С. Это и есть идеальное значение, а трейдер совершает прогноз, окажется ли температура выше? либо ниже текущего значения. В зависимости от точности прогноза, по истечении экспирации (12 часов), происходит начисление денег.

Погодные фьючерсы в России

Вопрос об актуализации погодных фьючерсов в России поднимается достаточно давно. В частности говорится о том, что в ближайшее время возможен выход торговли данными контрактами на биржу РТС. В настоящий момент этого не произошло, что, однако, не мешает трейдерам работать с данными сделками, прибегая к услугам западных компаний и бирже CME. Однако многие отмечают, что если биржа РТС выведет для торговли фьючерсы на погоду, то это благотворно скажется на рынке сельского хозяйства России.

На российском рыке появляются брокеры, которые предлагают возможность покупки данных контрактов, и многие трейдеры выбирают именно данные способ инвестирования денежных средств. Ведь современная техника и технологии позволяют с достаточно высокой степенью надежности предсказывать буквально все параметры погоды на несколько дней вперед. Поэтому покупка фьючерсов на температуру и погоду в целом так популярна. Не нужно тратить многие часы на проведения технического анализа, который изобилует множеством сложных моделей, теперь для торговли можно использовать те данные, которые ежедневно нам предоставляются абсолютно бесплатно сотнями агентств.

Прогнозирование развития контрактов

Можно говорить о том, что торговля фьючерсами на различные составляющие погоды имеет огромное будущее. Важный момент для трейдеров – погода не склонна к глобальным и резким изменениям, что очень характерно для валютного рынка, когда цена любого актива может взлететь или рухнуть буквально за несколько секунд. С погодой все иначе, что и позволяет в анализе и торговле применять инструменты, которые доказали свою состоятельность на других рынках, и основываются на применении технологий работы с элементами ограниченного движения. Например, широко применяется метод прогнозирования цены по процентным ставкам (показатель резко не меняющийся), который можно с некоторыми изменения применять в анализе и погоды.

Мы можем констатировать, что торговля опционами и фьючерсами, базовым активом в которых выступает погода, приобретает все большую популярность. Новый финансовый инструмент обладает огромными преимуществами, и многие инвесторы и аналитики говорят о том, что такие контракты будут все более и более популярными.

Автор: Дмитрий Лебедев

Профессиональный трейдер с более, чем десятилетним стажем. Специализируюсь на техническом анализе рынка для краткосрочной и среднесрочной торговли.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *