Индикатор Correlation Coefficient

Опубликовано | Нет комментариев

Correlation Coefficient это один из базовых индикаторов, который расположен на платформе живого графика. С помощью данного инструмента происходит отслеживание взаимосвязей между активами, определяя закономерности изменения котировок одного актива относительно другого актива.




Индикатор COR

Корреляция представят собой изучение взаимосвязи между тенденциями, выражая результаты в целочисленном виде на шкале от -1 до +1. В результате трейдер может знать насколько сильно один актив зависит от другого и насколько сильно движения по одному активу отражаются на другом.

Настройка самого индикатора выглядит следующим образом:

  1. Symbol. Следует указать актив, по котором будет происходить оценка.
  2. Source. Выбираются цены, которые учитываются при построении и для оценки.
  3. Length. Период сравнения, по умолчанию составляет 20 свечей.

Получается сравнение базового символа (по которому строится сам график) и зависимого символа, по которому проверяется корреляция. Как уже говорилось выше, индикатор Correlation Coefficient строится в диапазоне от -1 до +1. Эти цифры обозначают:

  • -1 - полная обратная корреляция. Это ситуация, когда текущий базовый актив растет, а анализируемый аналогичным образом падает.
  • +1 - полная прямая корреляция. В этом случае рост одного актива сопровождается ростом другого актива.
  • 0 - корреляция отсутствует полностью и движения активов осуществляются независимо друг от друга.

Соответственно, чем ближе индикатор подходит к предельным значениям, тем выше его значимость.
correlation coefficientВажно отметить, что корреляция не является величиной постоянной и может меняться. На рисунке выше приведен график корреляция между активами EUR/USD и USD/CHF, которые в нормальных условиях обладают сильной обратной корреляцией. На рисунке видно, что это действительно так в большинстве случаев, но в некоторые моменты времени значимость корреляции падает. Поэтому если вы торгуете на таких сопоставлениях, открывая сразу несколько сделок на взаимосвязанным активам, то такой анализ проводить стоит обязательно, чтобы избавить себя от ложных входов в рынок.

Возможности и ограничения

Использование коэффициента корреляции валютных пар и индикатора correlation coefficient позволяет отслеживать взаимосвязи между активами. Формально эти связи известны каждому трейдеру с опытом в торговле. Например, известно, что GBP/USD и EUR/GBP двигаются противоположно, а GBP/USD и EUR/USD, как правило, движутся в одном направлении. Понятно, что такие выводы дают дополнительные сигналы. Ведь когда приходит возможность торговать по одному активу, одновременно могут быть заключены сделки и по коррелирующим парам. Но тут и нужен correlation coefficient, чтобы проверить не утратились ли связи между активами в данное время.

Автор: Дмитрий Лебедев

Профессиональный трейдер с более, чем десятилетним стажем. Специализируюсь на техническом анализе рынка для краткосрочной и среднесрочной торговли.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *