Индикатор Donchian Channel

Опубликовано | Нет комментариев
Индикатор Канал Дончиана

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) крайне редко применяется трейдерами в торговле, а зря! Это один из немногих индикаторов, который дает очень точные торговые рекомендации для торговли.

Описание индикатора




Канал Дончиана назван в честь своего создателя - Ричарда Дончиана. В основу его индикатора заложена идея того, что трейдер работает не с конкретным активом, а чисто с цифрами и показателями, на основании которых принимается решение.

Почему Ричард начал уделять большое внимание цифрам, а не рынку в целом? Дело в том, что в 1929 году он стал одним из многих, кто потерпел гигантские убытки во время кризиса. А принцип всех трейдеров той эпохи был следующим - "Купил и держи". Подход был логичным, поскольку годами рынок только рос. А потом оказалось, что любой рост имеет конец и коррекцию. Отсюда и концентрация на цифрах, чтобы понять как вести торговлю без субъективизма.

Рассматриваемый индикатор представлен на большинстве платформ для торговли. В частности он есть на живом графике. а также Каналы Дончиана есть в MetaTrader 4. Настройка индикатора очень проста - следует указать только период (по умолчанию 20), на основе которого будет происходить построение. В основе построения - определение локальных максимумов и минимумов.

Практическое применение

В начале следует сказать, что индикатор Дончяна очень похож на классические конверты. Показатели, действительно, очень схожи. Я это говорю, чтобы подчеркнуть - многие методики Конвертов применимы и в данном случае. А сам Канал Дончиана отлично подходит и для торговли на форекс и для бинарных опционов. Естественно, изначально он задумывался для фондовых рынков и поэтому у него есть отличный потенциал для"ловли" больших трендов. Итак, непосредственно стратегии...

Пробой уровней

На основе индикатора отлично рисуются уровни,пробой которых будет мощным сигналом для торговли в направлении пробоя. Ниже представлен рисунок, на котором видны уровни и реакция рынка на них.
канал ДончианаОбратите внимание на принцип нанесения уровней:

  1. Ждем формирования индикатором горизонтальных уровней. Это говорит о консолидации (флете) на рынке, окончание которого должно привести к движению.
  2. Рисуем уровни по верхней и нижней линии Дончиана и ждем пробоя.
  3. После пробоя ждем закрытия свечи или явного закрепления цены и открываем сделку в направлении пробоя.

Для форекса стоп лос устанавливается на отметки нескольких пунктов над (под) нарисованным уровнем. В бинарных опционах экспирация должна составлять 4-5 свечей  вперед. Допускается покупка опциона и на 1-2 свечи вперед.

Проблема данного метода заключается только в том, что он дает сигнал на попку в  момент, когда цена уже пошла в этом направлении. Поэтому на форексе часть потенциальной прибыли теряется.

Ловим сильный тренд (для форекса и опционной торговли)

Поиск сильных трендов это одна из отличительных черт, которой обладает индикатор канал Дончиана. точнее он отлично указывает на этапы рынка, после которых возможно сильное движение (как правило очень сильное). Пример такой ситуации приведен на рисунке ниже.
сильный тренд по ДончиануМы видим, как канал очень сильно сужается. Причем на длительном временном интервале его показания становятся все меньше и меньше. Вот с этими стадиями рынка мы и работаем. Сужение - признак того, что пробой уровней (о них мы говорили выше) приведет к мощному движению. Такие сделки открываются на десятки (в опционах) и сотни (форекс) свечей вперед. Помните, что таким образом мы ловим сильный тренд!
пример сужения каналаЭто простой. но эффективный способ торговли.

Отскок цены от уровня

Отскок это частая ситуация в работе с данным каналом. Суть отскока в том, что цена достигает верхней (нижней) линии индикатора, после чего разворачивается, оставляя за собой шип (тень). Из классической теории технического анализа мы знаем, что это ситуация, когда движение себя не подтвердило. А что касается Дончиана - он только усиливает это понимание. Поэтому в таких случаях можно открывать сделку в направлении обратном шипу.
отскок от ДончианаИ видно, что практически каждый шип толкает цену к противоположной линии. С этим и работаем! Цель известна, а стоп устанавливаем примерно на 0,5 высоты шипа. В бинарных опционах такая стратегия дает возможность открыть сделку на 2-3 свечи вперед (иногда до 5).

Идем за трендом

Еще одна прибыльна методика применения Donchian Channels заключается в работе с средней линией (на рисунке оранжевая). Она применяется только в том случае, если на текущем рынке продолжительно время наблюдается тренд. Его определить достаточно легко:

  1. Рынок нисходящий - Дончан образует новые минимумы подряд, а цена прилипает к линии.
  2. Рынок восходящий - Дончиан образует новые максимумы подряд, а цена прилипает к линии.

В такие моменты мы ждем пока цена подойдет к средней линии и незначительно ее пересечет. Это будет сопротивление, от которого цена должна идти дальше по тренду. Пример такой методики приведен на рисунке ниже.

торговля по трендуРезюмируя вышесказанное

Следует отметить, что Канале Дончиана лучше всего использовать с другими, которые помогут устранить ложные сигналы. Также, важно подчеркнуть, что данный графический инструмент, являясь трендовым. Также он очень полезен для стратегий, которые рассчитаны на резкие движения.

Скачать индикатор

Автор: Макс Кенет

Профессиональный трейдер с 90х годов. Живу и работаю за рубежом. Бинарные опционы, фондовый рынок, Форекс - это моя стихия и мой хлеб. А хлеб я люблю свежий и с икрой)) В свободное время увлекаюсь шахматами и спортивным образом жизни.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *