Корреляция форекс активов в торговле

Опубликовано | 1 комментарий
корреляция

[box]

Корреляция – процесс определения взаимосвязи между двумя и более различными инструментами. Говоря о торговле бинарными опционами, а также на рынке форекс, корреляция определяется исключительно между двумя базовыми активами, для поиска взаимосвязи между ними. Эта взаимосвязь определяется на основе коэффициента корреляции.

[/box]

Интерпретация корреляции на рынке

[box]

Для простоты понимания корреляционных процессов можно выделить следующее определение.

[quote]Корреляция показывает трейдеру на закономерности рынка. Этот термин может быть заменен более простым и понятным словом «взаимосвязь».[/quote]

Определение взаимосвязи между активами (инструментами) может помочь трейдеру более глубоко понимать рынок и процессы, происходящие на нем. При таком анализе в расчет берутся данные по двум переменным:

  • Независимая. Базовый инструмент, вокруг которого ведется торговля.
  • Зависимая. Второстепенный инструмент, возможность применения которого рассматривается трейдером.

В результате весь аналитический процесс сводится к определению – приведет ли изменение независимой переменной к изменению зависимой. В качестве таких переменных могут вступать: базовые активы (валюты, индексы, товары и т.д.), индикаторы рынка и другие элементы составляющие рынок.

Корреляция форекс активов – это параметр, который меняет свое значение в диапазоне [-1:+1], где:

  • +1 – прямая зависимость. Если актив «А» растет, то актив «Б» тоже растет.
  • -1 – обратная зависимость. Если актив «А» растет, то актив «Б» падает.
  • 0 – полное отсутствие зависимости между активами.

Соответственно, чем ближе рассматриваемый коэффициент к нулю, тем ниже взаимосвязь между активами, и чем ближе к +/-1, тем связь сильнее.

[quote]Важно помнить, что корреляция это не постоянный процесс. Взаимосвязь между активами может быть годами очень сильной, но на некоторое время (иногда на несколько недель) может просто пропадать. Вместе с этим, коррелирующие процессы достаточно стабильны и выражены. Например, AUD/USD и EUR/AUD имеют сильную обратную связь. Но для применения этого в торговле нужно постоянно проверять актуальность этой связи.[/quote]

Как определить взаимосвязь между активами

Для того, чтобы понять существует ли связь между движениями цены различных активов, можно применять несколько элементов:

  • Индикаторные советники. Если Вы применяете в анализе рынка торговые терминалы, например Meta Trader, то для определения взаимосвязи между активами можно использовать бесплатные индикаторы, которые распространяются в огромном количестве. Их преимуществом в том, что все уже автоматизировано и считает за Вас. Минусы в том, что такой подход значительно загромождает график и отвлекает от работы. Кроме того, любая автоматизация обладает элементом ошибки, поэтому применять индикаторы можно только в том случае, если Вы на 100% уверены в правильности его подсчетов.
  • Ручное моделирование. Это наиболее сложный и трудоемкий процесс. Он сводится к тому, что трейдер самостоятельно устанавливает статистические пакеты анализа информации и вручную проводит моделирование. Это более затратный и продолжительный процесс, но он и более точный. Одной из самых простых программ, которые могут быть использованы в ручном методе, является обычный Excel.
  • Визуальное соответствие. Удивительно, но это самый простой и вместе с тем самый точный способ определения корреляции на рынке между активами. Достаточно просто открыть графики этих активов и визуально отследить последовательность их изменения. Многие профессиональные трейдеры говорят о том, что именно так и следует поступать.

Почему уделяется такое внимание корреляции и ее применению. Связано это, прежде всего, с тем, что такой подход позволяет значительно расширить торговый арсенал трейдера. Например, если у Вас стратегия торговли по 1 базовому активу, то определение взаимосвязей позволит подключить еще несколько валют для работы.  Вместе с этим такой подход существенно увеличивает риски, ведь на коррелирующие активы давать одни и те же рыночные факторы.

обратная корреляция

Пример обратной корреляции на основе AUD/USD и EUR/AUD.

[/box]

Автор: Дмитрий Лебедев

Профессиональный трейдер с более, чем десятилетним стажем. Специализируюсь на техническом анализе рынка для краткосрочной и среднесрочной торговли.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий (1)
  1. SPSS 01.07.2016 в 22:32

    Для успешной работы, помимо индивидуальной стратегии каждому инвестору потребуется учитывать взаимосвязь валютных пар на Форекс. Для этого следует проводить постоянный мониторинг взаимодействий валютных пар на каждом рынке с учетом определенного временного интервала. При этом одни пары могут двигаться в совершенно разных направлениях, а другие – перемещаться в одном направлении, но при этом иметь временную задержку, третьи – перемещаются в одном направлении и времени.