MACD: описание и настройка

Опубликовано | Нет комментариев

Moving Average Convergence Divergence (MACD) базируется на работе со схождениями и расхождениями рынка. Это один из основных индикаторов, который уже десятки лет успешно применяется трейдерами. С появлением бинарных опционов МАКД доказал, что и для этих контрактов он может давать отличную аналитику с сигналами. Сегодня разберем принципы торговли с этим инструментом.




В 1979 году Джеральд Аппельт создал MACD. Изначально это было исключительно линейное изобретение, которое измеряло расстояние между мувингами. Новы взгляд и новую визуализацию ему дал Томас Эспрей в 1986 году. Он добавил гистограмму, тем самым индикатор приобрел тот вид, в котором он известен нам сегодня.

Перед тем как приступить к детальному обзору, предлагаю вам ознакомиться с видео, на котором аналитики Binarymag разбирают принципы MADС и торговые сигналы для опционов, которые подает данный инструмент технического анализа.

Особенность индикатора и его настройка

Обзор предлагаю провести на платформе живого графика. Это удобно и не требует никаких усилий. Для вашего удобства мы вывели этот график на данную страницу с уже установленным на него индикатором. Для начала рассмотрим какие есть у него настройки, и каких их можно изменять. Всего для этого представлено 2 вкладки.

Вкладка Inputs

настройка МАКД

  • Fast Length и Slow Length – это основные данные по периоду построения мувингов. Тут есть нюанс - мувинги строятся экспоненциальные. Это базовое условие и оно не меняется.
  • Signal Smoothing – это сигнальная линия по индикатору MACD с собственным периодом.
  • Source –алгоритм для расчета линий по ценам. По умолчанию берутся цены закрытия свечей.

Вкладка Style

внешний вид индикатора

Здесь уже идет работа с внешними эффектами и свойствами непосредственного отображения линий на графике. Можно задавать цветовые гаммы, толщину и формат линий, указывать какие линии выводить, а какие скрывать. В конечном итоге вы можете на график вынести именно такой инструмент, с которым вам будет максимально комфортно.

Принцип построения

Вернемся на несколько абзацев выше. МАКД разрабатывали Аппельт и Эспрей. И  на графике видно, что делали каждый из них. Аппельт предполагал аналитику исключительно с линиями (1 на рисунке), а Эспрей решил дополнительно добавить гистограмму (2 на рисунке).

линия и гистограмма MACD

Я часто наталкиваюсь на сайты различных "гуру", которые убеждают всех, что это разные инструменты и в их основе принципиально разный подход к рынку и к самому построению. Но назвать таких людей иначе, кроме умалишенными, я не могу. Что вариант 1, что вариант 2 - это точно такой же подход к индикатору MACD, просто визуализация другая. Точно также эти фигуры строятся на основе расхождения/схождения мувингов и их пересечения. Обратите внимание даже на рисунок выше, на пересечение гистограммы уровня 0, и на пересечение линий. Вы увидите, что эти элементы совпадают. А увеличение столбцов гистограммы сопровождается расширением линий. Поэтому не начинайте с заблуждений, а усвойте, что это один индикатор MACD, который просто дает возможности по настройке его под видение рынка от конкретного трейдера.

MACD индикатор как пользоваться

Я не буду вас грузить принципами построения, поскольку необходимости в этом нет. Все формулы есть на различных терминалах (в том же MT) - можете просто открыть справку и начитаться математических символов вдоволь. Я не буду тратить на это время, а расскажу, какие есть стратегии для данного индикатора, и метод их применения конкретно для бинарных опционов. Сразу обращаюсь к читателям - я представляю свой взгляд по индикатору MACD, аналитик Binarymag. Если вы с чем-то не согласны или чего-то не поняли - прошу в комментарии - отвечу на любые вопросы.

Пересечение нулевой линии

Итак, начнем с азов - пересечения линий. Это же пересечение будет обусловлено и пересечение гистограммы уровня 0. Для чего используются эти пересечения и что они нам дают? Все просто - индикатор MACD трендовый, вот мы и ищем тенденции. Обратите внимание, чередуются движения  на рынке (вверх - вниз), и очень просто на базовом уровне об этом говорит МАКД. Каждое пересечение будет говорить о формировании тренда, а значит, давать возможность для открытия опциона.

пересечение нулевой линии MACD

Тут все наглядно.  Пересечение - начинается движение цены. Опять пересечение - опять движение. По-моему отличная стратегия, которая кстати пришла из форекса. И там вообще шикарно работает.

Что могу порекомендовать... Не используйте данный алгоритм на малых периодах графика. На минутках и пятиминутках будет много шума и ложных входов. Но для часовых графиков это уже работает хорошо (можно и с 30 минут начинать, показано на рисунке).

Пересечение линии MACD нулевой отметки

Этот метод является модификацией предыдущего. Бывают случаи (и их не мало), когда простое пересечение гистограммой отметки 0 не приводит к изменению тренда. Возник вопрос - а как понять, что тренд уже начался, а не идет коррекция с возвратом к предыдущему импульсу? Один из вариантов ответа приведен ниже. Оставляем на графике сигнальную линию и ждем когда именно она пересечет отметку 0. Получается элемент выжидания, со следующими правилами торговли:

  • Опцион вверх. Открываем сделку когда гистограммы выше 0, а линия пересекла эту линию снизу вверх.
  • Опцион вниз. Открываем сделку когда гистограмма ниже 0, а сигнальная линия индикатора MACD пересекает 0 сверху вниз.

линия и гистограмма

Это получается элемент фильтрации или возможность для дополнительных сделок, если совмещать первый и данный подходы. Проблема здесь только в том, что из-за выжидания мы будем запаздывать за рынком, но на сильных импульсах это не влияет. Поэтому метод больше подходит для форекс, а не для бинарных опционов. Остальные ограничения, как в предыдущем пункте.

MACD индикатор как пользоваться дивергенцией

Дивергенция гистограммы MACD это основа индикатора. Во многом для этого он создавался и именно это его свойство по достоинству оценили десятки тысяч трейдеров со всего мира. Общая идея дивергенции здесь применяется на классическом уровне - мы ищем участки рынка, на котором цена и индикатор MACD движутся в разные стороны. Например, цена растет а гистограмма падает, или гистограмма растет, а цена падает. Все это говорит о том, что движение себя исчерпало и не обладает большим импульсом.

На диаграмме ищем участки, где новая вершина (впадина) не соответствует цене. Пример приведен ниже.

дивергенция MACD

Дивергенция по линиям

Можно искать дивергенцию по линиям. Для этого берется любая линия MACD и отслеживаем ее построение. Если линия падает, а цена растет - дивергенция. Если цена падает,а линия растет - аналогично.Такие варианты встречаются не часто, но они есть, и пример приведен на рисунке ниже, где четки видно расхождение и последующая реакция рынка.

дивергенция МАКД

Пересечение линией MACD гистограммы

Когда сигнальная линия выходит за пределы гистограммы мы также получаем очень хороший сигнал на покупку бинарного опциона. Общие правила торговли я могу сформулировать следующим образом:

  1. Гистограмма находится выше 0. Линия Индикатора выходит за пределы гистограммы. В этом случае открываем сделку на повышение.
  2. Гистограмма находится ниже 0. Линия Индикатора выходит за пределы гистограммы. В этом случае открываем сделку на понижение.

стратегия по MACD

Почему я всем рекомендую данную стратегию? Потому, что здесь риски минимальны. Тенденция уже сформировалась и выход линии за гистограмму только усиливает это движение и дает дополнительную возможность. Мы работаем в результате по тренду, что безопасно.

MACD в бинарных опционах

Теперь хочу сказать несколько слов о том, какая есть специфика применения индикатора MACD в бинарных опционах. Я лично для себя сделал главный вывод по данной теме - в работу беру только те активы, у которых высокая волатильность. В результате тем хорошие движения и вероятность того, что после сигнала цена "умрет" - ничтожно мала. Понятно, что каждый актив волатилен не на протяжении 24 часов. Но в любом случае это алгоритм отбора актива. Более того, если я вижу, что цена по активу замирает - временно снимаю этот актив с торговли, и не анализирую его по данному индикатору.

Любая стратегия, которые я описал выше, абсолютно применима для бинарных опционов. Тонкость же здесь только в том, что если вы взяли стратегию MACD, то по ней нельзя торговать на краткосроках. Индикатор то трендовый, поэтому нужно давать рынку время для роста (падения). Я, по крайней мере, исключил интервал M1 при анализе.

Недостатки индикатора

Недостатки MACD очень хорошо видны в бинарных опционах, где многие трейдеры буквально бредят идее торговли на 60 секундах. И тут индикатор MACD весьма слабо может помочь. Даже больше скажу - он показывает отличные результаты только на долгосрочных операциях. Чаще всего его используют на анализе графика по периоду H4. Можно модифицировать подход и применять индикатор на H1 или M30, но это уже не классический подход.

Следующий недостаток - очень часто линии индикатора MACD опаздывают за рынком. То есть приходит условный сигнал на покупку, а цена уже продолжительное время идет вверх. В результаты мы открываем сделку не по оптимальной цене. Поэтому я и говорил выше, что в этом случае нужно давать рынку время, поскольку неидеальный (поздний) вход в опцион может привести к краткосрочной коррекции, когда цена временно пойдет в противоположную сторону и только потом вернется к тренду. Поэтому MACD индикатор как пользоваться можно долго спрашивать, но ответы все здесь.

Из вышесказанного следует, что MACD плохо адаптирован под вялые, флетовые рынки. Когда мы видим коррекцию (или попытку коррекции), то лучше воздерживаться от торговли.

Дополнительно еще можете посмотреть видео от РБК, где рассказывается про азы индикатора.

Автор: Макс Кенет

Профессиональный трейдер с 90х годов. Живу и работаю за рубежом. Бинарные опционы, фондовый рынок, Форекс - это моя стихия и мой хлеб. А хлеб я люблю свежий и с икрой)) В свободное время увлекаюсь шахматами и спортивным образом жизни.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *