Математическое ожидание на форекс и опционах

Опубликовано | Нет комментариев
что такое математическое ожидание

В большинстве своем все трейдеры похожи друг на друга. Я понимаю, что сейчас много говорят про индивидуальность, особые взгляды на жизнь и так далее, но как только дело касается торговли - подавляющее большинство трейдеров похожи друг на друга. И дело не в том на каком рынке вы торгуете (форекс, фьючерсы, бинарные опционы, фондовый рынок) в большинстве своем действия ваши будут похожи на действия других участников рынка.  В частности это выражается тем, что трейдеры готовы месяцами сидеть в поисках стратегий и их тестирования, но абсолютно игнорируют вопросы управления капиталом, в котором  математическое ожидание прибыли является ключевым фактором. И это очень опасный путь, поскольку без изучения мат ожидания невозможно торговать и не возможно делать долгосрочные прогнозы. И сегодня я вам объясню почему это так важно, а также расскажу как производится расчет данного показателя для основных рынков бинарных опционов и форекса.

Зачем нужно рассчитывать ожидание?

Вы никогда не задумывались о том, почему некоторые трейдеры умудряются зарабатывать (стабильно) с весьма средними стратегиями? А ответ тут очень простой - это возможно только благодаря тому, что  они научились правильно рассчитывать математическое ожидание, и на его основе выстраивать принцип ставок и остальные параметры стратегии. И все здесь начинается с определения четких правил торговли (установление фиксированного лота, сбор статистики за длительное время, определение экспирации, выбор базового актива и так далее).

Сразу хочу предупредить новичков (поскольку они обычно страдают такими "болезнями") - нельзя выстраивать стратегию с большими рисками потери денег, поскольку в этом случае даже положительное математическое ожидание может не спасти. Ведь данный показатель говорит о том, что НА ДЛИТЕЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ времени стратегия является прибыльной. Но локально могут быть просадки и довольно серьезные. Это нужно учитывать и нужно быть к ним готовым. Тогда в совокупности будут созданы все условия для прибыльной работы.

Положительное и отрицательное математическое ожидание это основа расчетов прибыльности любого инвестиционного портфеля. Я всегда рассчитываю эти показатели перед тем как открыть сделку.
Райн Джонс, известный трейдер и аналитик

Расчет математического ожидания принципиально важен, поскольку он позволяет однозначно и объективно ответить на вопрос - можно ли заработать на текущей стратегии или нет.

Расчет математического ожидания онлайн

В основе расчета математического ожидания лежит статистика и теория вероятности. С их помощью можно понять насколько вложение денег в торговлю и ведение торговых операций по стратегии является безопасным и прибыльным начинанием. Математическое ожидание прибыли рассчитывается по формуле:

MO = (1+ W/L) * P - 1, где
W - потенциальная сумма среднего выигрыша
L - потенциальная сумма среднего проигрыша
P - вероятность получения прибыли

На основе формулы производится расчет и вычисление математического ожидания (MO), которое может быть отрицательным и положительным. Отрицательное значение будет говорить о том, что торговая стратегия на дистанции торговли является убыточной (чем больше минус, тем хуже ситуация), а положительное значение - о том, что стратегия прибыльная и ее можно применять на практике.

Примеры расчета для бинарных опционов

Предлагаю рассмотреть следующий пример, чтобы понять как происходит расчет математического ожидания онлайн. Например, есть стратегия для торговли бинарными опционами со следующими показателями (собранными минимум за 6 месяцев):

  • Вероятность прибыли - 56%
  • Средний заработок - 7,5 доллара
  • Средняя потеря - 10 долларов

Соответственно формула получается следующая MO = (1 + 7,5/10) * 0,56 - 1 = (1 + 0,75) * 0,56 - 1 = 0,98 - 1 = -0,02. Вывод - математическое ожидание отрицательное - стратегию нужно дорабатывать, поскольку если ее применять в текущем виде, то рано или поздно это приведет к потери депозита (если не всего, то большей его части).

Пример расчета мат ожидания на форекс

Рассмотрим таблицу, в которой представлены данные по двум стратегиям.

Стратегия №1 Стратегия №2
Вероятность выигрыша 63% 52%
Средняя прибыль 227 1012,5
Средний убыток 229 617,5

Вопрос - какую из этих стратегий выбрать? И вот тут удивительные вещи происходят - большинство трейдеров говорят о том, что стратегия №1 является более интересной. Если просто смотреть на цифры, то именно такое впечатление и складывается (63% прибыльности против 52% это существенно). Но давайте проведем расчеты и определим математическое ожидание на форекс и опционах для каждой стратегии.

МО стратегии №1 = (1+227/229) * 0,63 - 1 = 0,2537

МО стратегии №2 = (1+1012,5/617,5) * 0,52 - 1 = 0,3728

Как видим обе стратегии являются прибыльными, но Стратегия №2 на длительном времени дает большую прибыль, поскольку у нее математическое ожидание выше, чем у стратегии №1. Соответственно, выбирая между ними - выбираем второй вариант.

В результате получается проста игра с цифрами, но эта играет дает бесценную информацию, которая позволяет прибыльно торговать и выжимать максимум из торговли на любом рынке. Поэтому если вы не ведет расчет математического ожидания - нужно этим заняться, поскольку в противном случае вы торгуете наугад.

Автор: Дмитрий Лебедев

Профессиональный трейдер с более, чем десятилетним стажем. Специализируюсь на техническом анализе рынка для краткосрочной и среднесрочной торговли.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *