Скользящие средние базовый индикатор для любого рынка

Опубликовано | 2 комментариев

Скользящие средние (Moving Average, MA) это один из базовых инструментов технического анализа, который одинаково применим на любых типах рынка. Это универсальный инструмент, и если рассматривать последние лет 10-15, то интерес к нему не ослабевает и все большее число трейдеров применяют данный индикатор в своей работе. И это несмотря на это у начинающих трейдеров часто возникают вопросы с настройкой MA и построением торговых стратегий на основе показаний скользящих средних.





Сегодня я хочу поговорить о том, что собой представляет скользящая средняя индикатор, чтобы наконец развеять все вопросы, которые возникают относительно скользящих средних. Так же мы поговорим о том, зачем индикатора Moving Average следует применять в торговле.

Что такое Moving Average?

Скользящую среднюю если говорить просто, указывают на усредненное значения относительно выбранного времени. И настроек здесь не много. Проще говоря, берется цена за определенное время (например, 14 свечей), определяются ее параметры (например, цены закрытия для каждой из 14 свечей), находится значение (все цены суммируются и делятся на 14). Путем нехитрых математических действий получается усредненное значение за 14 периодов. Эти расчеты проводятся для каждой свечи, соответственно каждая свеча образует точки. Эти точки соединяются между собой, образуя Скользящую среднюю.

С одной стороны все очень просто (без дополнительных настроек), но с другой стороны это и есть его изюминка. И вообще, кто установил такое правило, что для прибыльной торговли нужен очень сложный и громоздкий алгоритм, и уж точно не скользящими средними? Ведь это чушь - практически все прибыльные стратегии тех анализа строятся именно на базовых элементах рынка и на базовых скользящих средних. И Moving Average именно такой алгоритм. Я очень хочу, чтобы новички восприняли эту информацию. Скользящими средними действительно эффективно работвть и в качестве самостоятельного инстурмента. и в качестве фильтрующего элемента, и в качестве метода определения тенденций на рынке.

Разновидности и особенности

Современный технический анализ выделяет следующие основные разновидности Moving Average:

  1. Простая (Simple, SMA).
  2. Экспоненциальная (Exponential, EMA).
  3. Взвешенная (Weighted, WMA).

виды скользящих средних

Казалось бы - одна скользящая средняя индикатор, а значения разные и порой линии очень сильно отдаляются друг от друга. Почему так происходит? Потому что у MA есть разные принципы построения, когда тем или иным данным уделяется все большее значение. Я для этого и привел рисунок, где  скользящую среднюю добавили с одинаковым периодом построения, но разным принципом построения дают крайне отличающиеся друг от друга результаты.

Если говорить о других платформах для торговли со встроенными графиками (например, тот же MT), то там можно встретить и другие разновидности средних линий. Но в целом тенденция такова, что большинство трейдеров работают именно со SMA и EMA. С последней данные считаются наиболее объективными, и поэтому ее применяют в работе значительно чаще. И это абсолютно не зависит от типа рынка. В бинарных опционах все точно также.

Простая скользящая средняя

И скользящим средним это тот случай, с которого все начиналось. Алгоритм построения данного инструмента является классическим и предельно простым. Например, мы знаем, что хотим получить данные за 14 свечей (значит период построения будет 14). Значит нам нужно взять 14 свечей назад от текущей точки. И для каждой из них определяется нейтральные значение цены (разница между максимумом и  минимумом / закрытием и открытием). После этого для них определяется промежуточное значение. О том как это делать говорят еще в начальной школе. Сразу хочу отметить характерную особенность конкретного метода построения  - равноправие. Каждой свече дается одинаковая значимость, вне зависимости от того насколько она приближена или отдалена от текущей цены.
простая скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя

Линия, получающаяся на основе экспоненциального подхода, во многом похожа на классическую, но есть важные отличия. Появление скользящих средних было обусловлено тем, что SMA  очень сильно опаздывает за рынкам. Это известно всем и это огромный недостаток, когда приходят данные на покупку, а цена уже давно и импульсивно растет. В результате была реализована новая концепция скользящих средних, за которой стоит идея того, что исторические данные имеют меньшее влияние на рынок, чем текущие значения. Определение сложное, но на самом деле все гораздо проще - для индикатора Moving Average считаются приоритетными последние данные.  Не буду дальше вас грузить теорией, а приведу простой пример построения EMA, например, с периодом в 200:

  • «0-50» - малозначимые для текущего тренда данные.
  • «51-100» - данные немного значимые.
  • «101-150» - достаточно значимые данные.
  • «151-200» - очень значимые данные.

экспоненциальная скользящая средняя

Взвешенная скользящая средняя

Этот тип модификации практически ничем не отличается от EMA. Все о чем мы говорили выше актуально и по скользящим средним. Разница здесь в алгоритме распределения важности свечей по средствам коэффициентов. Но общий принцип того, что исторические данные для текущих реальней практически неважны – сохраняется.
взвешенная средняя

Быстрые или медленные средние?

Это первая проблема с которой сталкивается большинство трейдеров - какой период поставить для Скользящей Средней. И тут появляются такие понятия "быстрая" и "медленная". Фокус здесь в том, что это определения не четкие и в литературе по техническому анализу вы не встретите ясной границы между ними. Здесь мы скорее говорим о субъективном взгляде человека и не более того. Но если все же пытаться разграничить и дать определения скользящим средним по периодам, то получается следующее:

  1. Быструю скользящую среднюю.. Четко (быстро) реагирует на все изменения графика. Мы уже говорили, что чем ниже период построения, тем ближе линия к текущей цене. Поэтому для быстрых настроек эту линию нельзя "отпускать" далеко. В основном верхней границей здесь выступает период 21.
  2. Медленную скользящую среднюю. Призвана отслеживать продолжительные тенденции, которые имеют глобальное влияние на рынок. Чаще всего это мувинги с периодом 50 и выше. В этом случае линия становится более плавной и более оторванной от текущей цены. С другой стороны это и ценится, поскольку позволяет увидеть рынок в динамике и в отклонении.

Как использовать на практике

Основное свойство скользящих средних, которое применяется большинством трейдеров, заключается в определении текущего тренда. Здесь все очень просто – если цена выше мувинга – тренд восходящий, если ниже – нисходящий. Выглядит это следующим образом.

скользящая средняя

На рисунке отчетливо видно - данный принцип анализа эффективно себя показывает. Но так бывает далеко не всегда, и многое здесь зависит от периода построения линии. В частности быстрые MA крайне нежелательны для такого подхода, поскольку они будут давать множество "ложных" пробоев. Вообще - чем крупнее уровень, тем он достовернее.

Цена пересекает линию индикатора

Это одна из самых распространенных стратегий работы со скользящими средними. Она очень простая, но достаточно эффективная, в том числе и применительно к бинарным опционам. В данном случае речь идет о торговле в направлении прорыва. То есть, если цена прорывает сигнальную линию и закрепляется - можно торговать в этом же направлении. Для понимания введу правила:

  • Если цена пересекает MA снизу вверх – открываем сделку на повышение.
  • Если цена пересекает MA сверху вниз – открываем сделку на понижение.

пересечение ценой линии

Тут есть ряд сложностей, включая и то, что для каждого базового актива и для каждого периода графика будет необходимо подбирать свой период MA. Это сделать несложно, но каждые значения будет необходимо тестировать на исторических значениях. В бинарных опционах этот подход также применим, но нужно работать не с краткосрочными опционами.

Пересечение скользящих различного периода

Пересечение это очень простая вещь, которая вызывает огромные затруднения у трейдеров. Парадоксально, но факт. В общем случае этот подход представляется так. На график на носится 2 MA: одна быстрая и одна медленная. Как только происходит пересечение - покупается опцион. И тут есть одна тонкость - цена нами вообще не учитывается. Просто игнорируется. Можно даже цену и вовсе скрыть, чтобы она не отвлекала.

Принцип получения сигналов идентичен предыдущему пункту. Мы ищем ситуации, при которых быстрая линия скользящей средней пересекает медленную. В дальнейшем вход осуществляется в направлении пересечения.

пересечение средних

В этой стратегии есть один, но очень большой, недостаток - она опаздывает за рынком. Причем опаздывает существенно. В момент пересечения движение уже идет и не факт,что оно продлится долго. Поэтому разумнее ждать откатов или краткосрочных коррекций и уже после них входить в позиции. Но не увлекайтесь игрой с настройками.

Трендовый метод с уровнями

Данный метод стал популярен во многом благодаря бинарным опционам, где множество алгоритмов, которые строятся именно на основе трендовых моделей. Общая суть заключается в том, что все тенденции можно с легкостью определить только по скользящим средним. Для этого нужно нанести их несколько на график. Например, я чаще всего применяю линии 6, 14, 21 и 50. В совокупности они очень хорошо работают.

  • Линии выстроились в порядке 6, 14, 21, 50 – тренд восходящий, торгуем на повышение.
  • Линии выстроились в порядке 50, 21, 14, 6 – тренд нисходящий, торгуем на понижение.
  • Линии пересечены в хаотическом порядке – флет. От торговли воздерживаемся.

торговля по тренду

Это простая стратегия, но которая часто используется биржевыми трейдерами. Несмотря на ее простоту, она часто дает очень хорошие результаты.

Уровни поддержки/сопротивления

Очень часто «медленные» представляют собой сильный уровень, при приближении к которому цена реагирует откатом или сильным прорывом. Например, одним из таких уровней, который отлично отрабатывает на валютных парах, является SMA с периодом 100. Обратите внимание на график ниже.

сильные уровни

Мы видим 10 случаев подряд, когда цена реагировала на MA, как на сильный уровень. Это не случайно, это действительно свойство таких линий. И тут мы подходим к главному тезису тех анализа - нет ничего универсального. Период построения для мувинга нужно подбирать под конкретный пкриод графика и под базовый актив. Сделать это достаточно просто, поскольку на истории все отчетливо видно.

Достоинства и недостатки индикатора

Казалось бы, мы сегодня говорим про скользящие средние, которые интересны и очень часто дают если не сигналы, то правильное представление о том, что творится на рынке. Тем не менее, дискуссии на тему того полезны ли  MA или нет - очень острые. Сторонников каждого из подхода есть огромное количество. Но я считаю такую постановку вопроса немного не корректной, поскольку очевидно, что скользящая средняя индикатор работает, но нужно только уметь ее применять. Так же очевидно, что они не могут дать гарантии на 100% правильный прогноз. Но в конечном итоге любая система торговли может выстрелить… В конце статьи я предлагаю остановиться на характеристиках MA.

Достоинства по индикатору Moving Average:

  • Очень прост и дает однозначные сигналы для исполнения.
  • Во время сильных трендов дает множество отличных сигналов.
  • Легко подстраивается под любую стратегию.
  • Использует базовые принципы рынка и статистики рынка.

Все без исключения технические инструменты имеют определенные положительные и отрицательные стороны, скользящая средняя индикатор тоже имеет свои  достоинства и недостатки. Мувинг – это инструмент, относящийся к разряду трендовых, соответственно, он  унаследовал все плюсы и минусы данной группы. Из плюсов можно отметить, что мувинг превосходно оптимизируется под любую торговую систему и может стать основой для нее. Он сигнализирует о развитии направленного движения, что целесообразно использовать на практике. Скажу даже больше - линии одинаково применимы на любых периодах графика, даже на минутных. Но чаще всего его используют именно на длительных периодах (день и выше), чтобы увидеть текущие тренды и сформировать правила торговли. А дальше уже на мелких периодах искать правильные точки входа, на основе глобальных данных.

Но нельзя составить правильное представление о мувингах, если говорить только об их достоинствах, и не отмечать очевидные недостатки. Ведь они есть и они существенные. Главный из них - сильное опаздывание за рынком. Если во время развития тенденции этот недостаток не критичный (цена все равно на импульсе продолжит движение, даже если зашли поздно), то во время флета высока вероятность покупок на максимумах и продажах на минимумах, после чего будет идти разворот. Даже если одновременно на график можно нанести 2 и более скользящих средних, но это не будет гарантировать того, что вы избавились от недостатка.

Если забыть обо всех недостатках, мувинг является превосходным инструментом для анализа рынка, который можно применять как новичкам, так и опытным трейдерам. Рекомендуется изначально ознакомиться с его работой на истории, и затем пытаться применять его непосредственно на практике.

Недостатки скользящих средних:

  • Часто скользящую средняя сильно опаздывает за рынком, подавая сигнал на покупку. Когда цена уже давно идет в этом направлении.
  • Полная непригодность для торговли по время боковых (коррекционных) движений.
  • Покупка опционов только по показаниям Скользящих средних чревато большим количеством ложных сделок.

В бинарных опционах, кстати, MA намного более эффективны, чем в том же форексе, где критерий запаздывания скользящих средних является критичным.

Автор: Макс Кенет

Профессиональный трейдер с 90х годов. Живу и работаю за рубежом. Бинарные опционы, фондовый рынок, Форекс - это моя стихия и мой хлеб. А хлеб я люблю свежий и с икрой)) В свободное время увлекаюсь шахматами и спортивным образом жизни.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментариев (2)
  1. Павел 15.02.2016 в 16:15

    Подскажите а вы можете дать советы по торговле бинарными опционами и как с вами связаться?

    • Дмитрий Лебедев 16.02.2016 в 06:29

      На сайте много информации, которую можно использовать для торговли. Если есть конкретные вопросы — задавайте их в комментариях.