Окна — ценовой разрыв

Опубликовано | Нет комментариев
окна в японских свечах

Свечная модель Окно (Windows) является аналогом ГЭПа (разрыва) в западной теории технического анализа. Многие трейдеры называют эту модель самой сильной, которая дает не только сигнал для торговли, но и указывает потенциальные уровни коррекции цены актива. Но обо всем по-порядку.

Что такое окна и как они формируются

Окно это ценовой разрыв. В классическом случае цена движется так, что цена закрытия предыдущей свечи совпадает (почти совпадает) с ценой открытия текущей свечи. Но порой интерес трейдеров к активу настолько велик, что возникает разрыв в цене, когда цена открытия текущей свечи намного выше (ниже) цены закрытия предыдущей. Это и есть классическое окно. Выглядит эта фигура следующим образом.

окно - принципы построения

Отсюда выделяем следующие правила формирования свечной модели:

  1. Восходящее окно формируется на восходящем тренде и говорит о том, что это движение будет продолжено.
  2. Нисходящее окно формируется на нисходящем тренде и также говорит о его продолжении.
  3. в идеале разрыв должен быть не только между ценой открытия-закрытия, но между ценой максимума-минимума.
  4. Чем больше разрыв между свечами, тем сильнее будет сигнал.

Как применяется на практике

Практическое применение окон очень просто. Они говорят о продолжении тренда, а сам диапазон формирования разрыва выступает в качестве сильного уровня коррекции. Поэтому при появлении такой модели нужно не прост открывать позиции по направлению тренда, но и чертить уровни, от которых следует ожидать повторного догона тенденции. Вот как это выглядит.

свеча окно

Обратите внимание,что на каждом разрыве я черчу ценовой уровень и если цена к нему приближается - принимаю решение о повторном входе в позицию. На представленном рисунке отчетливо видно, как хорошо отрабатывает данная модель и в качестве основных сигналов, и в качестве коррекции. Хотя здесь правильнее даже говорить не об уровнях коррекции, а о зонах.

Японцы любят повторят - коррекция доходит до окна. Это и есть наш случай - цена возвращается до уровня окна и продолжает свое движение дальше.

Прекращение действия уровней

Уровни окон это одна из самых важных вещей. О них мы говорили выше, но сейчас я хочу остановиться на них подробнее. Итак, сам уровень имеет значимость и используется, как в классической теории технического анализа. Но возникает главный вопрос - как понять, что этот уровень (зона) до сих пор еще актуален и по нему можно вести торговлю. Однозначного ответа здесь быть не может, но я использую следующую схему. Если образовалось нисходящее окно, то как только цена актива пересекает ценовой уровень снизу вверх и закрепляется за пределами окна - уровень себя исчерпал. Более того, это даже говорит о смене тренда (пусть и поздно говорит). Пример ниже.

уровни по окну

Кроме уровне следует обращать внимание на объемы. Если появление окна сопровождается большим всплеском объемов - сигнал сильный. Если окно большими объемами не сопровождается - скорее всего сильного движения не последует. Обратите внимание на рисунок ниже.

окно и объемы

На рисунке:

  • Зеленые линии - окна, при которых замечены высокие объемы.
  • Красные линии - окна с незначительными объемами.

Обратите внимание, насколько лучше работают окна при больших объемах. Они приводят к явным тенденциям, причем продолжительным. А вот окна с незначительными объемами сильные тренды сформировать не могут.

Три окна

Японцы придают большое внимание числу 3. И это нашло отражение в моделях японских свечей, в том числе и в "окнах". В частности, если базовый актив образовал 3 подряд окна в одном направлении - можно говорить, что это движение себя исчерпало. Вот как выглядит модель 3-х окон.

три окна

Третье по счету окно выступает в качестве уровней, выход цены за которые, говорит о том, что тенденция себя исчерпала и начался разворот. Вот например, как на практике выглядит такая модель.

три окна на практике

Остается только добавить, что на реальном рынке такая модель встречается крайне редко, но отрабатывает она очень хорошо.

Автор: Дмитрий Лебедев

Профессиональный трейдер с более, чем десятилетним стажем. Специализируюсь на техническом анализе рынка для краткосрочной и среднесрочной торговли.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *