RSI: описание и настройка

Опубликовано | 3 комментариев

RSI (Relative Strength Index)также широко известен как индекс относительной силы это один из самых популярных индикаторов осцилляторов который встречается во многих торговых стратегиях это не случайно ведь с его помощью можно очень хорошо обнаруживать зоны слабости текущего движения.




RSI был создан в 1978 году Уэллсом Уайлдером, человеком изначально далеком от биржи, военным техником флота по образованию. В дальнейшем Уайлдер стал успешным трейдером, а его разработка стала настоящим хитом. Примечательно, что несмотря на без малого 40 лет жизни, индекс относительной силы только набирает популярность и не утрачивает актуальности для рыночной аналитики.

У нас есть видео о принципах индикатора RSI и описание его, где можно понять основы его использования.

Настройка и принцип построения

На рисунке представлен индикатор RSI на платформе живого графика. Для его нанесения нужно в списке индикаторов выбрать нужный инструмент. Здесь он называется Relative Strength Index. После выбора следует провести настройку индикатора RSI.

Вкладка Inputs

настройка rsi

Здесь следует указать базовые параметры построения индикатора RSI: период и принцип построения. Принцип построения – это тип цены, который берется в расчет (по умолчанию используются цены закрытия). Что касается периода, то по умолчанию он составляет 14. Чаще всего трейдеры говорят о том, что оптимальные значения этого параметра находятся в диапазоне от 10 до 14, но в любом случае все следует подбирать вручную для каждого актива. Это касается и форекса и бинарных опционов. Вообще все, что будет говориться ниже, универсально для любого рынка.

Отмечаем, что РСИ  не относится к числу индикаторов, которые любят большие периоды. Мало встречается людей, которые устанавливают его значение выше 21, поскольку смысл инструмента при этом теряется и кривая индикатора RSI начинается максимально стремится к горизонтальной линии.

Вкладка Style

внешний вид rsi

Данная вкладка предназначается для внешнего оформления индикатора RSI. Здесь вы сможете настроить цветовые гаммы (для линий, фона и заливки рабочей области), а также указать уровни индикатора. Живой график позволяет нанести 2 уровня, что составляет базовый алгоритм работы с индикатором RSI.

Как пользоваться RSI

Итак, на график нанесен Relative Strength Index.

установка индикатор rsi

Здесь мы видим следующие отличительные особенности индикатора RSI:

  • Строится на ограниченном диапазоне от 0 до 100. Это характерно для большинства осцилляторов.
  • Уровень 30. Это сильный уровень, указывающий, что продажи себя исчерпали, и следует ждать роста цены.
  • Уровень 70. В данном случае мы говорим, что покупки себя исчерпали, и рынок в скором времени должен развернуться и пойти вниз.

Перекупленность и перепроданность

Основная задача осциллятора RSI заключается в том, чтобы указать трейдеру на такие моменты, где цена необъективно высокая (низка), в результате чего можно ждать движения в противоположную сторону. Выше мы уже говорили об этих зонах (70 и 30 – по умолчанию). На практике это выглядит следующим образом.

rsi

Одной из модификаций такой стратегии является покупка сделки не в момент входа индикатора RSI в зону перекупленности (перепроданности), а в момент возврата его в нормальное состояние. Это позволяет избегать ситуаций, когда цена может двигать индикатор RSI долго время внутри экстремальных зон. Пример такого подхода к торговле приведён ниже.

возврат из перекупленност

Как определять зоны

Здесь у большинства трейдеров возникает вопрос  – а как понять, какие уровни следует использовать? Вопрос очень разумный, поскольку базовые значение 70 и 30, конечно, работают, но их использование попахивает шаблонами, которые на рынках не работают. Поэтому я рекомендуют настраивать эти уровни под каждый актив вручную. Для этого можно применять следующий алгоритм:

  1. Открываем нужный актив с нужным таймфреймом и до предела сжимаем график.
  2. Ищем уровень, на котором РСИ чаще всего останавливал сове движение.
  3. В настройках изменяем базовые уровни на те, которые были подобраны нами.

Relative Strength Index

Флет и неопределенность

Очень редко осцилляторы позволяют поймать флет, но у RSI есть такая возможность. В частности индикатор RSI дает трейдеру информацию о том, что рынок «заснул» и на нем нет никакой активности.  Пример такой ситуации приведен ниже.

флет по РСИ

Как правило, для определения таких ситуаций на индикатор RSI добавляют 2 уровня: 55 и 45. Получается своеобразная нейтральная зона. Если РСИ в ней находится долго, значит рынок слишком вялый.

Ценность данной информации в том, что она нас предостерегает! Ведь если рынок долго время был крайне пассивным, то, как только, он проснется -  у него будет большой потенциал для движения, причем однонаправленного.

выход из флета

На рисунке выше видно, как после долгого сна рынок проснулся и пошел вверх. При этом даже выход индикатора RSI в зону перекупленности не остановил этот рост, и цена продолжила еще какие-то время идти вверх. Такие ситуации нужно учитывать и опытные трейдеры часто просто игнорируют сделки, которые возникают после рыночной апатии.

Дивергенция по RSI

Дивергенция это один из основных типов сигналов практически у любого осциллятора и РСИ исключением не является. Суть дивергенции в данном случае не отличается от классического понимания – мы ищем несоответствие между поведением цены и показателями индикатора RSI.

Мы можем выделить 2 типа дивергенции у данного инструмента:

  • Бычья. Цена падает – индикатор RSI растет.
  • Медвежья. Цена растет – индикатор RSI падает.

Пример медвежьей дивергенции приведен ниже.

медвежья дивергенция

Пример бычьей дивергенции.

бычья дивергенция

Проблема в работе с расхождениями заключается в том, что часто тяжело определить точную точку входа. Поэтому данный метод часто используется для среднесрочной и долгосрочной торговли, где незначительные задержки не должны оказывать критического влияния на результат.

Дивергенция по тренду

В большинстве литературы по техническому анализу нам говорят, что дивергенция это мощный сигнал на разворот рынка. Но если мы изучим графики на истории, то далеко не всегда расхождения будут давать сигнал на покупку. В некоторых случаях расхождение будет только усиливать тренд. Об этом говорил и разработчик RSI, который отмечал, что часто его индикатор в таком случае дает хороший сигнал для работы по тренду.

дивергенция RSI по тренду

На данном примере видно, что дивергенция наблюдалась (внимание) по 5 вершинам и цена все равно падала и продолжила падать даже после этого! Это и ест верный признак того, что расхождение усиливает тренд и работать против него – самоубийство. В таких ситуациях следует искать возможности работы по тренду, игнорируя расхождения, и используя RSI только для поиска точки входа «по рынку».

Пересечение центральной линии

Одна из самых простых стратегий RSI заключается в покупке контрактов в моменты, когда линия пересекает центральную линию 50. В общем случае можно говорить, что:

  • Пересечение снизу вверх – зарождается тенденция на повышение – покупаем опцион вверх.
  • Пересечение сверху вниз – зарождается нисходящая тенденция – покупаем опцион на понижение.

Выглядит это следующим образом.

общая тендецния
Этот подход применим и для форекса.

Проблема заключается в том, что этот способ применения крайне рискован. Он сопряжён с ситуациями, когда РСИ может долго находится вблизи линии 50, периодически ее пересекая, но не образуя тренды. На истории можно легко найти ситуации, когда линии за 20-30 минут может 10-15 раз пересечь линию 50.

Фигуры технического анализа

Удивительно, но на самом индикаторе RSI индекса относительной силы можно рисковать фигуры технического анализа и с их помощью. Отыскивать торговые возможности. Например, вот так выглядит классический треугольник и торговля на выходе линии индикатора RSI за пределы этой фигуры.

фигуры на индикаторе rsi

Сразу хочу обратиться к новичкам – в этом способе не все так просто. Он подходит для использования только в том случае, если вы досконально изучили работу с фигурами технического анализа и имеете положительный практически опыт в торговле по ним. В противном случае вы рискуете нанести на график множество ложных фигур и уйти в минус.

Резюмируя вышесказанное

Индекс относительной силы, или проще RSI, дано известен трейдерам и очень популярен. В данной статье я показал причину этой популярности – огромное количество возможностей для применения с довольно высокой вероятностью успеха. Главное помнить, что шаблонные настройки и советы тут работать не будут (как и в целом на рынке). Нужно адаптировать индикатор RSI под каждый инструмент, которым вы собираетесь торговать.

Если посмотреть действующие стратегии и опросы трейдеров, то мы увидим, что РСИ это самый популярный осциллятор. При этом не важно, о каком рынке мы говорим – фондовом, форексе или бинарные опционы – в любом случае РСИ адаптивен к каждому рынку и дает возможность зарабатывать.

Автор: Макс Кенет

Профессиональный трейдер с 90х годов. Живу и работаю за рубежом. Бинарные опционы, фондовый рынок, Форекс - это моя стихия и мой хлеб. А хлеб я люблю свежий и с икрой)) В свободное время увлекаюсь шахматами и спортивным образом жизни.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 комментария
  1. rehabaddictru 01.02.2017 в 21:53

    Индикатор RSI никогда нельзя испольвать в качестве единственно инструмента для принятия решения о входе в рынок. Он, как и любой индикатор, часто даёт противоречивые сигналы. Долгое нахождение в зонах перекупленности и перепроданности, сильные колебания цены на почве каких-либо фундаментальных показателей – всё это вносит коррективы в эффективные показания индикатора.

  2. Vicktor 26.06.2016 в 00:41

    спасибо! Очень умный сайт! «понасливали», а теперь будем учиться!