Индикатор Стохастик: настройка и описание

Опубликовано | 1 комментарий

Тема сегодняшней статьи - индикатор Стохастик Осциллятор, или Stochastic Oscillator. Его без преувеличения можно назвать самым популярным осциллятором технического анализа. Он входит во многие торговые стратегии, и уже давно доказал, что может быть верным помощником трейдера при определении точек входа для работы на опережение. Сегодня я расскажу о том, что собой представляет данный индикатор, а также как его можно использовать на практике.



Индикатор Стохастик Осциллятор был разработан (страшно сказать) в 50-х годах 20-го века. Уже боле 60 лет он эффективно используется трейдерами со всего мира на различных рынках. Его создателем выступил Джордж Лейн.

Давно я прочитал один пример, который очень точно характеризует работу алгоритма. Представьте себе  забег легкоатлета. Он бежит с максимальной скоростью и вдруг ему нужно повернуть обратно. Как это будет происходить? Он сначала сбросит скорость, а потом повернет и начнет ее вновь наберать. Вот это и есть принцип работы рынка и модель поведения цены на нем. Любой тренд ускоряется и замедляется временами. И для определения этих фаз и можно довериться Стохастику.

Для начала предлагаю вам изучить видео от РБК об этом индикаторе. В ведео нет ничего эксклюзивного, но базовую информацию вы точно почерпнете.

Описание и настройки Стохастика

Начну с основ. Сегодня я хочу рассмотреть Stoch на примере живого графика, где не нужно устанавливать никакие программы, а все просто и удобно. Для вашего комфорта я вывел этот график на данную страницу. Итак, Стохастик Осциллятор строится в диапазон , и состоит из двух линий и двух уровней. Обратите внимание на рисунок, там все эти элементы обозначены визуально.

Стохастик осциллятор

Stoch состоит из двух линий:

  1. %K – медленная линия.
  2. %D –быстрая линия.

Теперь переходим к уровням. Для их построения на график вынесены 2 лини и 3-ья подразумевается. Все эти линии и их значения можно менять. Базовые же параметры следующие:

  • 80 – зона перекупленности – предвестник торговли на понижение.
  • 50 – нейтралитет, быки и медведи борются за лидерство.
  • 20 – зона перепроданности – предвестник торговли на повышение.

Это и есть основные настройки стохастика, которые представлены и на живом графике. Параметры и уровни вы можете выставлять самостоятельно. Более того, иногда это нужно делать, но об этом дальше. Пока же рассмотрим вкладки по настройкам.

Вкладка Inputs

Это базовые настройки по тому, как будет происходить построение инструмента. На рисунке представлены настройки по умолчанию, но это не аксиома. Вы можете менять их под себя и адаптировать под конкретный актив. Только так можно улучшить результаты.

настройка параметров индикатора

Вкладка Style

Это уже элемент визуализации. На данной вкладке вы настраиваете, как инструмент будет выглядеть, его цвета, толщину линий, параметры уровней, цвет фона и так далее. Можете все менять как вам удобно, на алгоритмы это никак не влияет.

внешний вид стохастика

Как пользоваться Стохастиком

С теорией разобрались. Переходим к вопросу, как Стохастик Осциллятор может быть применен на практике. Существует несколько общепринятых подходов, которые показали высокую эффективность в бинарных опционах. Я рассмотрю кратко каждую из них, а если у вас останутся вопросы - пишите в комментарии. Мы на портале BInarymag всегда готовы ответить на любые вопросы.

Точки разворота

Еще этот подход известен, как поиск разворотов. Это такие ситуации на рынке, когда цена долгое время идет в одну сторону, но потом разворачивается и идет в другую. Вот мы со Стохастиком и ищем фазы замедления, когда можно утверждать, что движения себя исчерпало и нужно открываться в противоположную сторону. У индикатора есть 2 зоны, которые об ътом нам говорят - они обозначены на рисунке.

зоны перекупленности и перепроданности индикатора

Зеленым обозначены сигнальные зоны или уровни перекупленности и перепроданности рынка. Даже беглый взгляд на рисунок показывает, что очень долго может находиться в границах экстремальных уровней. Поэтому если торговать сразу в момент захода линии в область - можно нарваться на большие неприятности. Но это не тупик, поскольку уровни то можно передвинуть. Вот и я предлагаю для каждого актива передвигать уровни в зависимости от исторических значений. Пример приведен ниже.

изменение Stochastic

И вот теперь мы видим уже совсем другую картину. Торговых возможностей стало несколько меньше, но эффективность их стала НАМНОГО выше. Но это возможно только в том случае если вы правильно подберете уровни, вежь для каждого актива они будут отличаться. Но алгоритм подбора я думаю стал понятен.

Тренд или флет?

Парадокс, но Стохастик это не типичный осциллятор. Мы уже говорили, что индикаторы данной категории хорошо работают в период коррекции, но абсолютно беспледны (если не сказать, что вредны) в моменты начала и развития тенденций. Но у стохастика не все так однозначно, и он может применяться в том числе и в моменты трендов. Тут главное понять, что мы находимся на тенденции, и тогда выход линии стохастика в сигнальную зону будет говорить не о развороте, а о продолжении тенденции. Я подобрал рисунок такой ситуации, где красиво видно, как это работает.

работа по тренду

Но тут тоже не все однозначно, и  я хочу внести ряд правил и корректировок:

  • Самостоятельно использование Стохастик Осциллятор по такой методике невозможно. Сначало нужно определить, что на рынке тренд, и только потом поулчать сигналы. Иначе не получится.
  • Краткосрочные опционы не применимы. Поскольку мы работаем с базовыми элементами рынка, то нужно использовать эту особенность полностью. Значит - даем рынку время на реакцию.
  • Перед тем, как купить очередной опцион по данному алгоритму, следует однозначно ответить себе на вопрос - а не окончание ли это тренда. Если есть хоть малейшие сомнения - не входите в сделку.

Дивергенция на Stochastic Oscillator

Практически любые индикаторы дают нам сигналы по дивергенции и индикатор Стохастик Осциллятор не исключение. У него все стандартно и его дивергенция ничем не отличается от ее классического представления. Точно так же мы ищем такие участки рынка, где движение цены не подтверждено индикатором и наоборот. Другими словами мы ищем моменты когда новые вершины цены не подтверждаются вершинами индикатора. Значит рынок слаб и скоро все обвалится в другую сторону.

Я не буду сейчас подробно останавливаться на этом способе торговли, потому что он рассматривался нами неоднократно. Повторяться смысла нет. Приведу только несколько скриншотов, на которых видно, как происходит работа и когда можно заключать сделки.

 

дивергенция по стохастику

И еще разок.

stochstic oscillator - дивергенция

Выход из зоны

Сейчас я опишу алгоритм работы со Стохастик Осциллятор, который является наиболее приоритетным в бинарных опционах.Данный подход базируется на том, что мы ждем пока линия войдет в зону перекупленности (перепроданности), но торговать начинаем только после возврата его к нормальному положению. Тем самым мы исключаем из работы фактор тренда. Общие правила я могу сформулировать так:

  • Опцион на понижение – если линии индикатора пересекают уровень 80 сверху вниз.
  • Опцион на повышение – если линии индикаторы пересекают уровень 20 снизу вверх.

стратегия по стохастику

Почему я говорил, что эта стратегия лучше всего подходит для опционов? Потому что она дает отличные результаты на протяжении пары свечей. А это и есть цель. Просто на форексе эти пару свечей могут не дать большого профита, а в опционах это не важно.

Пересечение линий Stochastic Oscillator

В конце хочу остановиться на еще одном базовом свойстве Стохастика - пересечение. Этот алгоритм знает, наверное, каждый трейдер. Если линии пересеклись - заключай сделку. С одной стороны это базовой свойство стохастика, но с другой стороны оно будет давать гигантское количество ложных точек входа.

Как же быть? Я всегда предлагаю вводить фильтрацию. Например, такой вариант. Ждем пока линии опустятся в экстремальные зоны. Потом ждем пока они пересекутся. Потом ждем пока обе линии выйдут из экстримальной зоны. И только потом покупаем опцион. Это, конечно, крайне перестраховочный вариант, но он избавит вас от большого числа ложных входов в рынок.

пересечение стохастического осциллятора

Таким подходом вы существенно сократите количество точек входа. Но зато увеличите качество. Мы ведь с вами трейдеры, и нам нужно не количество, а качества. Лучше заключить 2 сделки в "+" чем открыть 10 сделок с шансами 50 на 50.

Недостатки стохастика

Главный недостаток стохастического инстурмента– он практически неприменим на этапах рынка, когда формируются сильные тенденции. Как и другие осцы Stochastic хорош во время флетов и плох во время трендов. Поэтому трейдеры часто применяют дополнительные фильтры и настройки, которые позволяют определить, что сейчас происходит на рынке и насколько высока вероятность начала тенденции.

Другой недостаток связан с возможными сильными изменениями показателей индикатора. Часто встречаются ситуации, когда индикатор Стохастик Осциллятор буквально как заведенный скачет в разные стороны, за минуты преодолевая дистанцию от перепроданности к перекупленности. Когда такое происходит, то можно говорить об активности рынка и в такие минуты индикаторы лучше не использовать, игнорируя его сигналы.

На каких рынках применяется

Индикатор Стохастик Осциллятор с большим успехом применяется на многих рынках, в частности на рынке бинарных опционов или форекс. Данный инструмент технического анализа является наиболее популярным среди большого количества трейдеров. SO можно без проблем применять на рынке форекс, рынке акций и прочих. Но нужно обязательно учитывать характер рынка, выбирать наиболее спокойные активы, у которых редко встречаются импульсные движения и затяжные тренды. Как уже говорилось ранее, динамичные и трендовые рынки плохо подойдут для использования показаний стохастика. Как пользоваться stochastic oscillator, мы разберем далее.

Резюмируя вышесказанное

Данный инструмент технического анализа имеет большое количество плюсов, но, наряду с этим, он не лишён некоторых минусов, которые связаны с его спецификой. Из минусов можно отметить тот момент, что описываемый индикатор может на долгое время задержаться в зонах перекупленности и перепроданности, когда на рынке присутствует явный тренд. В таких условиях невозможно обойтись без какого-либо трендового индикатора, который указывал бы инвестору на доминирующую рыночную тенденцию. Это ещё одно подтверждение того, что самостоятельное использование данного инструмента является весьма затруднительным и очень часто убыточным для инвестора.

Обязательно стоит искать дополнительные подтверждения, обеспечивающие высокую вероятность на положительную отработку потенциальной сделки. Для этого стоит уделить определённое время для поиска необходимых параметров и дополнений, которые могли бы сделать торговлю инвестора действительно качественной и прибыльной. Помните, индикаторы SO является дополнительным инструментом для создания вашей собственной торговой системы, но никак не мифическим “граалем”, который дал бы вам возможность постоянно получать прибыль, и никогда не ошибаться в своих рыночных расчётах. Stochastic oscillator будет прекрасным дополнением для вашей торговой системы!

Автор: Макс Кенет

Профессиональный трейдер с 90х годов. Живу и работаю за рубежом. Бинарные опционы, фондовый рынок, Форекс - это моя стихия и мой хлеб. А хлеб я люблю свежий и с икрой)) В свободное время увлекаюсь шахматами и спортивным образом жизни.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий (1)
  1. vassili 25.06.2016 в 13:32

    Potshital,koetsto ponjal,blagodorju.