Тестирование и оптимизация стратегий — вебинар

Опубликовано | Автор Дмитрий Лебедев | Нет комментариев
тестирвоание и оптимизация стратегий

[box]После составления правил торговли (когда и при каких условиях следует покупать бинарный опцион) начинается самый сложный и ответственный этап – тестирование и оптимизация стратегии. Эта сложность выражается в том, что далеко не все проводят расчеты по методике, которая может указать – сможет ли система торговли стать прибыльной.[/box]

Тестирование стратегии

[box]

Проведение тестирования любой системы торговли сводится к следующим основным шагам:

  1. Подбор рынка для работы.
  2. Подбор временного интервала.

В первом случае происходит определение базового актива, по которому планируется вестись торговля.  Здесь не существует четких рекомендаций, а говорить можно, разве что, только о предпочтениях самого трейдера. Важный момент – необходимо учитывать склонность актива к активным фазам, к впадению во флет и общую волатильность. Это позволит сделать результаты тестирования более точными.

Во втором случае речь идет о выборе интервала, на котором происходит тестирование. Рекомендация большинства трейдеров заключается в том, что нужно выбирать для тестирования максимально большой интервал времени. Проблема заключается в том, что если взять чрезмерно большой интервал, то в него могут попасть данные, которые не имеют влияния на современный рынок. Например, факторы, которые активно влияли на условный доллар США 10 лет назад, могут иметь минимальное влияние сегодня.

[quote]Оптимальный временной интервал для тестирования от 1 года до 2 лет. Любая стратегия, которая берет для расчета меньший срок будет грешить ложными результатами и, так называемым, синдромом «специального прибыльного примера».[/quote]

[/box]

Оптимизация стратегии

[box]

После начала работы со стратегией в режиме реального времени, нельзя прекращать контроль над ней и ее эффективностью. Для этого проводится оптимизация, суть которой, если кратко, сводится к поиску таких параметров и значений, которые позволят сделать стратегию максимально эффективной. Если же говорить более детально, то суть оптимизации стратегии может быть выражена в следующих факторах:

  • Рассмотрение прибыльности. Здесь прибыльность определяется исключительно в процентах. Любая система, которая пытается определить прибыльность в денежном выражении, будет склонна к ложным результатам. Важно, чтобы на периоде оптимизации прибыльность, как минимум, не снижалась. Повышение так же должно происходить плавно.
  • Устойчивость к изменению. Главным образом, данный пункт говорит о том, что минимальное изменение параметров не должно приводить к глобальному изменению результатов. Например, если Вы применяете индикаторную систему, то незначительное изменение периода индикатора вверх или вниз должно приблизительно сохранять начальную прибыльность. Только в этом случае можно говорить об устойчивости, в противном случае следует говорить о случайности полученных на тестировании результатов.
  • Уровень риска. Определяет насколько стратегия допускает просадку депозита. Часто можно встретить системы, которые являются прибыльными, но в отдельные дни могут приносить сильные убытки. Это необходимо рассчитывать при определении начального депозита.
[quote]Оптимизация может проводиться регулярно (1 или 2 раза в месяц), но важно помнить, что она не должна превращаться в подгонку стратегии под результат. Этим грешат многие трейдеры, которые за счет бесконечной оптимизации приспосабливают стратегию к истории, но делают ее неприспособленной к реальному рынку.[/quote]

Обсудить вебинар и задать свои вопросы Вы можете на форуме.

[/box]

Автор: Дмитрий Лебедев

Профессиональный трейдер с более, чем десятилетним стажем. Специализируюсь на техническом анализе рынка для краткосрочной и среднесрочной торговли.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *