Волатильность базового актива

Главная Форумы Инструменты — инструкции и обсуждение Волатильность базового актива

В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление  Дмитрий Лебедев 2 мес., 4 нед. назад.

  • Автор
    Сообщения
  • #41847

    Дмитрий Лебедев
    Хранитель

    Волатильность это один из важнейших показателей, который указывает активность валютной пары, акции, товара или индекса. Мы знаем, что есть базовые активы, которые обладают высокой волатильностью, но есть и такие, которые обладают низкой. И на самом деле только на основе этих данных уже можно получать данные для торговли. Они и легли в основу таблицы волатильности.

    Для чего применяется

    Таблица дает четкое понимание того, что происходит с активом и насколько движения по нему соответствуют его возможностям и «привычкам». В основе расчетов лежат исторические данные, более, чем за 300000 свечей, на основе которых берутся исторические данные и вычисляются средние значения. Получается статистически достоверная выборка, которая дает полное представление о том, насколько текущее положение рынка соответствует историческому.

    Что находится в таблице

    Таблица включает в себя следующие столбцы с информацией:

    • Период. Какой период графика используется для анализа. Эти периоды ответствуют классическим в терминале MEtaTrader и на Живом графике. Мы анализируем графики от 1 минуты до 4 часов.
    • Размер свечи. Средний размер свечи за анализируемый период. Естественно, что чем меньше период построения графика, тем меньше времени на формирование свечи, тем меньше ее размер.
    • Ожидаемый Hight и Ожидаемый Low. Для текущей свечи вычисляются средние границы, то есть предполагаемые уровни максимума и минимума движения.
    • Оценка волатильности.  Показатели того, как последние свечи отличаются от средних значений. Это важный параметр для определения текущего положения рынка.

    Оценка может давать следующие данные:

    • Ускорение расширения. Говорит о том, что волатильность последних свечей выше, чем средние значения, и она продолжает увеличиваться.
    • Замедления расширения.Говорит о том, что волатильность последних свечей выше, чем средние значения, но она уже начинает сокращаться.
    • Ускорения сжатия. Говорит о том, что волатильность последних свечей ниже средних значений и продолжает активно снижаться.
    • Замедление сжатия. Говорит о том, что волатильность последних свечей ниже средних значений, но начинает уже увеличиваться.

    В данной теме вы можете задавать любые вопросы по работе с данным инструментом, а также указывать на те моменты, которые вам хотелось бы видеть в таблице. Мы рассмотрим любые аргументированные предложения.

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.