Волатильность базового актива

Главная Форумы Инструменты — инструкции и обсуждение Волатильность базового актива

В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление  Дмитрий Лебедев 1 неделя, 2 дней назад.

  • Автор
    Сообщения
  • #41847

    Волатильность это один из важнейших показателей, который указывает активность валютной пары, акции, товара или индекса. Мы знаем, что есть базовые активы, которые обладают высокой волатильностью, но есть и такие, которые обладают низкой. И на самом деле только на основе этих данных уже можно получать данные для торговли. Они и легли в основу таблицы волатильности.

    Для чего применяется

    Таблица дает четкое понимание того, что происходит с активом и насколько движения по нему соответствуют его возможностям и «привычкам». В основе расчетов лежат исторические данные, более, чем за 300000 свечей, на основе которых берутся исторические данные и вычисляются средние значения. Получается статистически достоверная выборка, которая дает полное представление о том, насколько текущее положение рынка соответствует историческому.

    Что находится в таблице

    Таблица включает в себя следующие столбцы с информацией:

    • Период. Какой период графика используется для анализа. Эти периоды ответствуют классическим в терминале MEtaTrader и на Живом графике. Мы анализируем графики от 1 минуты до 4 часов.
    • Размер свечи. Средний размер свечи за анализируемый период. Естественно, что чем меньше период построения графика, тем меньше времени на формирование свечи, тем меньше ее размер.
    • Ожидаемый Hight и Ожидаемый Low. Для текущей свечи вычисляются средние границы, то есть предполагаемые уровни максимума и минимума движения.
    • Оценка волатильности.  Показатели того, как последние свечи отличаются от средних значений. Это важный параметр для определения текущего положения рынка.

    Оценка может давать следующие данные:

    • Ускорение расширения. Говорит о том, что волатильность последних свечей выше, чем средние значения, и она продолжает увеличиваться.
    • Замедления расширения.Говорит о том, что волатильность последних свечей выше, чем средние значения, но она уже начинает сокращаться.
    • Ускорения сжатия. Говорит о том, что волатильность последних свечей ниже средних значений и продолжает активно снижаться.
    • Замедление сжатия. Говорит о том, что волатильность последних свечей ниже средних значений, но начинает уже увеличиваться.

    В данной теме вы можете задавать любые вопросы по работе с данным инструментом, а также указывать на те моменты, которые вам хотелось бы видеть в таблице. Мы рассмотрим любые аргументированные предложения.

Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.