Индикатор объема — Volume

Опубликовано | 4 комментариев

Индикатор объема Volumes - базовый элемент, который может дать бесценную информацию о рынке и его перспективах. В большинстве торговых стратегий так или иначе учитываются объемы, поскольку они действительно помогают понять настроение большинства трейдеров. Также данный индикатор является базовым на всех терминалах для торговли и анализа рынка. Если говорить о живом графике, то там Volumes и вовсе является индикатором по умолчанию, который загружается сразу после открытия графика. Поэтому я хочу сегодня поговорить об этом инструменте технического анализа, поскольку при правильном использовании он может позволить улучшить любую торговую стратегию, а также вести работу только на основе собственных показаний.




Что такое объемы?

В начале статьи сразу хочу отметить, что на форексе и в бинарных опционах объемы являются идентичными. Всего их существует 2-е разновидности:

  1. Реальный. Действительно указывает на то, сколько денег трейдеров находятся сейчас в рынке.
  2. Тиковый. Ведет подсчеты не количества денег, а количество открытых ордеров.

Фондовые рынки ведут работу исключительно с реальными объемами, поскольку все сделки выводятся на биржу и за ними можно следить, ведя статистику. Если говорить о бинарных опционах, а равно и о форексе, то здесь подсчитать количество денег в работе просто невозможно, поэтому индикатор Volume использует тиковый алгоритм построения. Именно об этом элементе мы и будем сегодня говорить.

Перед тем как переходить дальше, я хочу, чтобы вы четко уяснили, что мы будем говорить именно об общем количестве открытых сделок (тиков), а не о суммах, которые трейдеры вывели на рынок. Это принципиально разные данные...

Форекс индикатор Volume - теоретические основы

Для объяснения и демонстрации принципов работы с индикатором Volumes я буду использовать живой график.В принципе никакой разницей между индикатором на этой платформе и других платформах нет, но живой график удобен тем, что он интерактивен и не требует установок дополнительных программ. Я уже говорил, что в данном случае это инструмент, который подгружается по умолчанию, а внешне он выглядит так, как показано на рисунке ниже.

индикатор volumes

Весь индикатор состоит из трех графических элементов:

  1. Зеленые столбцы – указывает на рост объемов торговли по активу.
  2. Красный столбец – указывает на то, что количество сделок по данному активу сокращается.
  3. Синяя зона - является мувингом, то есть средним значением за определенный период, что позволяет следить за отклонениями.

Давайте еще раз вернемся к понятию "тиковый объем". Здесь нужно понять, что он указывает на общее количество сделок, которые были открыты всеми трейдерами брокера за определенный интервал времени по определенному базовому активу. При этом не учитывается направление торговли и объем, важно только количество открытых контрактов.

Давайте рассмотрим пример того, как объемы на форекс (бинарных опционах) отличаются от аналогичного индикатора, например, на фондовом рынке. Допустим у нас есть стандартные условия, что на графике 5 минут было открыто 400 сделок по 1 доллару. Получается, что всего инвестировано 400 долларов, и всего открыто 400 контрактов. Это идеалистическая ситуация, когда и тиковый и реальный объем совпадает. Разумеется, такое на рынке практически не встречается, поскольку если даже один из трейдеров инвестирует не 1 доллар, а 1,05 - идеальная картина рухнет и начнутся расхождения.
В качестве альтернативы приведу другой пример. Тот же график 5 минут и те же 400 открытых сделок. Но на этот раз все ставили по 10 долларов. Соответственно реальный объем - 4000, а тиковый все те же 400. С точки зрения тиков - разницы между двумя примерами нет - 400, но с точки зрения реальных денег разница есть, ведь в первом случае люди загрузили 400, а во втором 4000 долларов. Чувствуете разницу в подходе? Ее важно понять и принять, чтобы в дальнейшем правильно использовать индикатор Volume.

Поймите и примите, что в бинарных опционах мы не видим количество денег, которые находятся сейчас в рынке. Индикатор объема Volumes показывает общее количество сделок. Но и этого вполне достаточно, чтобы понять когда к активу есть повышенный интерес со стороны трейдеров, а когда желающих торговать практически нет.

Другими словами мы говорим о том, что значимость объемов преувеличивать не стоит и на форексе и тем более в бинарных опционах этот показатель не так важен, как, например, на фонде. Но это уже детали…

Как использовать индикатор Volume на практике

А помощью индикатора Объемы можно понять активность трейдеров на рынке. Согласитесь, что есть сейчас большое количество людей торгует, то это может говорить о том, что актив будет иметь высокую волатильность, потенциал для трендового движения, и так далее. Это уже достаточно полезная информация, но по ней торговать еще нельзя. Для торговли мы будем использовать другие принципы и правила.

Уровни объема

Работа с, так называемыми, уровнями позволяет определить главное - стадии затухания и стадии активности на рынке. Если эти стадии известны, то дальше существуют десятки стратегий, которые эти знания способны превратить в деньги. Для определения показаний используется средняя линия (синяя), которая позволяет анализировать столбцы, указывая на то, что рынок активен или пассивен. Ниже приведен рисунок, где наглядно видно все, о чем я сейчас говорил.

рост и падение объемов

Ключевые аспекты тут следующие:

  1. Базовый актив может впасть во флет (перейти в коррекцию), только после того, как по нему наблюдалось оживление (тренд).
  2. От торговли лучше воздержаться если мы видим на рынке четкую тенденцию, но объемы при этом крайне малы. В любой момент могут прийти крупные игроки (или просто массовка) и все развернуть.

Индикатор объема Volume в этом плане интересен тем, что у него есть четка последовательность "Тренд-Флет", и так по кругу. Соответственно актив сначала впадает в малые объемы, а потом в большие и так опять по кругу.

Большой объем и работа с ним

Очень важный сигнал у Volumes индикатор появляется в момент, когда на графике наблюдается аномально высокий столбец. Я думаю каждый из вас видел такие ситуации на рынке, когда вдруг, ни с того ни с сего, появляется столбец, которые в 1,5-2, а иногда и более, раз выше предыдущих. Тут даже тиковый объем указывает на то, что вдруг у всех появилось желание торговать по активу. И тут многие трейдеры говорят, что раз так - нужно открываться на повышение и гарантированно заработаешь. Но не все так просто. В частности возможны такие ситуации появления столбца:

  1. Крупные игроки начали формировать тренда, в результате чего можно ожидать, что цена и дальше будет идти в том же направлении, что и свеча "интенсивности"
  2. Всплеск был вызван различными факторами, в том числе и стихийными, за которыми глобально ничего не стоит. В результате влияния на рынок практически нет.
  3. Всплеск, который по-другому можно назвать агонией. Трейдеры выжимают последние соки из текущего движения, чтобы потом начать торговать в другую сторону.

Чаще всего можно встретить именно первый случай. Они и описывается в литературе по техническому анализу. Нам говорят, что рынок был в состоянии покой, а теперь он активизировался и начнет мощно двигаться. При этом идеальную точку входа здесь поймать крайне тяжело. В идеале нужно открывать позицию по ходу формирования свечи, но когда уже видно, что объемы большие. Вот пример такой ситуации.

объемы в торговле

Второй вариант это ситуация нейтралитета по Volume. В шахматах ее называют патовой. Сейчас я объясню, что имеется ввиду. Для этого есть рисунок ниже, где четко видно, что в момент появления активности на рынке наблюдается явная восходящая тенденция. И в этот момент происходит сильное падение, подкрепленное объемами. Но даже с точки зрения классической теории технического анализа открываться против текущего тренда - самоубийство. В данном случае это именно так, поскольку абсолютно непонятно подкреплено ли это движение деньгами. Поэтому в такой ситуации мы говорим о нейтралитете и о том, что входить в сделку по сигналу очень опасно. Лучше понаблюдать за ситуацией и тогда уже принимать решение.

работа против рынка запрещена

Следующий вариант редко описывается в литературе, о на практике встречается очень часто. Более того, он является шикарным сигналом, ведь в большинстве случае если происходит всплеск после длительной тенденции - очень велика вероятность разворота. Это базовая психология рынка, в которой выигрывают опытные трейдеры, а новички могут такую ситуацию спутать с первым пунктом, открыться и проиграть. Выражаясь простым языком, люди выжимают максимум от текущего движения и потом разворот. И тут Volume индикатор может быть очень полезен.

всплеск в обратном направлении

Пробой средней линии

Средняя линия форекс индикатора Volumes по умолчанию рассчитывается с периодом 20. То есть мы видим среднее значение объемов за указанные интервал времени. В своей торговле опционами эта линия выступает классическим мувингом, по которому можно открывать сделки (причем только по сигналам этой линии):

  1. Ждем появления участка, когда 5-6 свечей подряд будут сформированы под средней линией. Это верный признак "спокойного" рынка. Соответственно, у такой ситуации есть потенциал для всплеска. На рисунке ниже такая ситуация обозначена желтым цветом.
  2. Однозначный пробой (не еле заметный, а явно видный) средней линии, после чего происходит открытие сделки. Зеленый столбец говорит о работе на повышение, а красный - на понижение.

торговля по среднему объему

Еще раз хочу обратить внимание на ошибку, которая здесь возникает у большинства. Люди видят незначительный пробой и сразу входят в рынок. Но ведь суть в том, что мы ждем именно импульса, который должен дальше развиваться.

Автор: Макс Кенет

Профессиональный трейдер с 90х годов. Живу и работаю за рубежом. Бинарные опционы, фондовый рынок, Форекс - это моя стихия и мой хлеб. А хлеб я люблю свежий и с икрой)) В свободное время увлекаюсь шахматами и спортивным образом жизни.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 комментария
  1. Ирина 17.04.2016 в 02:04

    Индикатор OBV представляет собой кумулятивную скользящую среднюю объёма торгов, взятого со знаком плюс в случае растущего рынка и со знаком минус в случае падающего

  2. Irina 06.03.2014 в 16:52

    Большое спасибо за ваш очень интересный блог !!

    У меня по этой статье есть один вопрос — где я могу найти индикатор объёма ВО ?

    Заранее спасибо,

    Ирина