Индикатор CCI — Индекс товарного канала

Индикатор CCI (Commodity Channel Index) это один из самых популярных осцилляторов. Его специфика в том, с помощью индикатора можно находить лучшие точки входа в рынок, работая с отклонениями цены от нормальных значений.  В данной статье я подробно остановлюсь на специфике торгового канала (так его тоже часто называют), принципах построения и торговых сигналов. Ведь главная суть здесь в том, что для эффективного применения данного инструмента нужно четко понимать, что он из себя представляет.

Индекс товарного канала был создан в 80-х года прошлого века, а его автором является Дональд Ламберт. Автор разрабатывал специальный инструмент, который на основе статистики будет определять экстремальные значения отклонения цены на рынке от нормальных значений, что должно давать точки входа с высокой вероятностью успеха. Эта цель была достигнута.

Описание индикатора CCI и его настройка

Добавим на живой график. Внешне он выглядит следующим образом:

1. Линия, которая описывает определенную закономерность изменения.
2. Два уровня, которые образую коридор (закрашен темным фоном).

Но, что это за линии, что за уровни, и о чем они нам могут говорить? Давайте разбираться и для ответа на этот вопрос нужно изучить труды Ламберта и его взгляд на рынок (вы этого можете не делать досконально, так как я сейчас кратко изложу суть его теории). Итак, Дональд Ламберт активно использовал в своей рыночной аналитики скользящие средние (SMA). Но его не устраивали параметры построения средней и он ввел такое понятие, как «Типичная цена». Это цена, которая рассчитывается по формуле ((максимум + минимум + закрытие)/3). Давайте добавим на график индикатор опционов CCI.

Мы видим, что большую часть времени цена находится не так далеко от среднего значения. Но когда отходит от него – это и есть отклонения. Именно этот принцип и заложен в основу построения Commodity Channel Index. Просто для удобства Ламберт отошел от графика и вынес рисунок в рамки отдельного аналитического окна. А уровни +100 и -100 это и есть ценовой коридор нормального движения цены.

Ламберт в своих трудах пишет о том, что уровни +100 и -100 являются оптимальными для любого актива. При этом цена будет минимум 2/3 времени находиться внутри этих значений. Тяжело опровергать такого опытного трейдера, но прошло уже почти 30 лет – рынок изменился. Поэтому я бы рекомендовал уровни подбирать индивидуально под каждый актив (но это только мой взгляд на рынок).

Как пользоваться CCI на практике

Практическую часть статьи я предлагаю начать с вспоминания азов. Торговый канал – осциллятор. Значит первый вывод, который мы делаем, - лучше всего инструмент будет работать во флете, хуже - в тренде. В дальнейшем я покажу, как ССИ можно применять для трендовых рынков, где с его помощью также можно прибыльно торговать.

Выход индикатора из установленных зон

Самый простой способ использования ССИ это торговля в направлении пробоя. Другими словами мы заключаем сделку на понижение когда линия пересекает отметку -100 или + 100 вниз. Сделку на повышение отрываем когда линия пересекает -100 или +100 вверх. Выглядит на практике это следующим образом.

Преимущество – мы идем за рынком и не пытаемся отловить скорые откаты. Недостаток – далеко не каждый выход Commodity Channel Index будет таким продолжительным. Порой можно встретить ситуации, когда индикатор опционов CCI буквально на 1 свечу покидает свою «зону комфорта» и возвращается назад. Как же избавить себя от таких ложных входов? Могу дать только 1 совет – используйте данный принцип только при выходе цены из флета (пусть и краткосрочного).

Если же использовать торговлю по пробою при каждой возможности (не фильтруя), то можно словить много лосей. Ведь в данном случае мы торгуем не по базовому принципу инстурмента, мы не ищем «усталость» рынка, а находим его «бодрость», когда он просыпается.

Откат цены и торговля против тренда

Но если мы хотим вернуться к базовым принципам, то здесь нужно выбрить ситуации когда цена развивается поступательно и последовательно, без явных впадений во флеты. В этом случае мы делаем следующее:

1. Открываем сделку на повышение, как только Индекс опускается ниже -100.
2. Открываем сделку на понижение, как только Индекс поднимается выше +100.

Это базовый принцип индикатора, но тут есть ряд нюансов. Главный связан с тем, что, как правило, чем сильнее кривая линия отклоняется от «нормального» значения, тем точнее будет точка входа и тем выраженнее рынок отреагирует на это событие.

Также хочу отметить, что чаще всего данную методику применяют трейдеры, предпочитающие использовать краткосрочную торговлю. В качестве улучшения и адаптации индекса ценового канала к определенному активу я еще раз рекомендую отходить от советов Ламберта и подбирать уровни руками. Например, так.

В этом случае точность будет заметно выше.

Дивергенция – поиск точек расхождения

Большинство осцилляторов, кроме стандартных сигналов, дают довольно четкое представление о перспективах актива и его цены за счет дивергенций.

Дивергенция (расхождение) это ситуация, когда цена актива и показатели направлены в разные стороны. Например, актив растет, а индикатор торговли CCI падает. Или линия растет, а актив падает.

Появление дивергенции говорит о слабости текущего движения и о возможности торговли против тренда. Пример такого подхода.

Это классический технический анализ. Здесь нет ничего нового, но порой с помощью этого подхода можно получить неплохие рекомендации. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что дивергенция это не главное достоинство Индекса и так его применяют крайне редко.

Стратегия торговли по тренду

В начале статьи я уже говорил о том, что Индекс канала это не стандартный осциллятор, который в трендовом рынке может только помогать терять деньги. Здесь есть ряд возможностей, который трейдеры могут использовать. В частности, ниже приведена стратегия по CCI, которая очень проста, но дает неплохие результаты именно, как трендовый механизм.

Прежде всего наносим трендовую модель – скользящие средние с большим периодом (например, 200). В этом случае мы знаем, что:

• Цена выше мувинга – тренд восходящий торговать нужно только вверх.
• Цена ниже мувинга – тренд нисходящий, торгуем только вниз.

Торговый канал в этом случае выступает в роли определителя точной точки входа. Когда при нисходящем тренде его показатели поднимаются выше +100 – значит на рынке сильное отклонение цены от тенденции. Это отличная возможность войти в сделку. Для восходящего тренда ситуация обратная. Ниже приведены примеры такой торговли.

Под каждый актив нужно на истории подбирать правильные уровни. Проблема же в самом использовании заключается в том, что нам нужен только сильный тренд в активной стадии. На конечном его этапе (при переходе к флету или к новой тенденции) результативность такой торговли заметно снижается.

В целом данный метод применим, как для форекса, так и для бинарных опционов.

Торговля на нулевой линии

Последний способ применения ССИ? Который я хочу рассмотреть в этой статье, это пересечение нулевой линии. Данный метод часто описывается, как очень прибыльный и базовый в работе с данным индикатором, но лично я этого мнения не разделяю. Мой опыт говорит о том, что пересечение нулевой линии может приводить к огромному количеству ложных сигналов, но в этой статье я должен дать все варианты использования инструмента… Поэтом внимание на рисунок ниже.

Точек входа очень много, но не все они хорошо отрабатывают. Поэтому такой способ анализа рынка и торговли применим в качестве дополнительного инструмента, но никак не основного.

Резюмируя вышесказанное

Индекс товарного канала бесспорно один из самых популярных в мире. Трейдеры его активно применяют на фондовом рынке, на валютном рынке, в бинарных опционах. Нет препятствий для использования инструмента на различных рынках, с различными активами или таймрфемами. Важно только помнить, что ССИ – может часто давать ложные сигналы много и долго. У него есть такая тенденция, когда, например, 3 дня подряд нет ни одного ложного входа и депозит стремительно растет, но затем может быть за целый день ни одной прибыльной сделки и депозита нет. Поэтому ССИ редко используют самостоятельно, а все больше, как фильтр или дополнительный (очень эффективный) инструмент в стратегии.

Если выделить все ключевые моменты представленного индикатора, то приходим к следующему:

• Описанный в статье инструмент по своему характеру является рыночным осциллятором и указывает на потенциальный разворот тренда.
• Индикатор ССИ спроектирован таким образом, что большую часть времени он проводит в диапазоне +100 и -100.
• Является универсальным инструментом и на многих таймфреймах
• Стандартный параметр 14 и его изменение влечёт за собой изменение общего количества сигналов и их качества. Уменьшение значения увеличивает число сигналов, но снижает их общее качество. Увеличение значения уменьшает количество сигналов, но наряду с этим сглаживает рыночный шум, а значит, общее качество сигналов повышается.
• Линия даёт возможность вовремя идентифицировать те моменты, когда рынок находится в стадии явной перекупленности или перепроданности.
• Прежде чем начать реальную торговлю, стоит некоторое время тестировать форекс индикатор Индекс Товарного Канала, чтобы полностью привыкнуть к нему и выработать свою систему торговли.

Помните одну вещь, индикатор ССИ является дополнительным инструментом для анализа рынка. Тем не менее, в руках умелого трейдера он обязательно раскроет свой потенциал в виде многочисленных прибыльных сделок.

Автор: Макс Кенет

Профессиональный трейдер с 90х годов. Живу и работаю за рубежом. Бинарные опционы, фондовый рынок, Форекс - это моя стихия и мой хлеб. А хлеб я люблю свежий и с икрой)) В свободное время увлекаюсь шахматами и спортивным образом жизни.