В ценовом движении на рынке часто можно наблюдать определенные тенденции и закономерности. Сегодня мы поговорим об одной из таких закономерностей – поглощение ценой предыдущего движения. Для работы с данной стратегией нам понадобится график японских свечей с любым временным интервалом. Поскольку мы будем работать с базовыми свойствами рынка, то для торговли можно применять любые параметры, любые активы и любой таймфрейм.
Сигналы при поглощении цены
Главный сигнал, который поступает трейдеру, возникает в моменты, когда котировки актива долгое время двигались в определенном направлении, после чего появилась свеча, которая своим телом перекрывает конечную часть предыдущего движения.
Помните, что у данной стратегии множество ограничений и оговорок (как и у любой более ли менее объективной и прибыльной системы). Но об этих ограничениях мы будем говорить ниже.
Итак, сигнал на покупку возникает при соблюдении следующих условий:
- Цена направленно двигается в одном направлении (необходимо, чтобы минимум 5-7 свечей происходило такое движение).
- Появляется свеча в противоположном направлении, которая своим телом полностью перекрывает последнюю свечу в тренде (открытие такой свечи должно быть без гэпа).
- Бинарный опцион покупается в на 4-5 свечи. Если для анализа используется график 1 час – экспирация 5 часов. Если для анализа используется график 1 минута – экспирация 5 минут.
- На форексе устанавливается минимальный стоп, а цель закрытия - начала предыдущего движения, в результате которого появился реверс.
Ограничения по телу свечи
Сигнальная свеча не должна своим телом перекрывать более половины предыдущей тенденции. В этом случае можно говорить не о силе перелома, а о неопределенности рынка. В такой ситуации весьма вероятно, что мы имеем дело с участком рынка, когда трейдеры кратковременно вложились в покупку, и у них нет предпосылок для глобального перелома предыдущего тренда. Пример такой ситуации представлен ниже.
Часто данное ограничение будет казаться излишним, поскольку даже свечи с большим телом не редко производят переворот тренда (краткосрочного или долгосрочного). Но это в любом случае ограничение, которое нужно учитывать, а применять его на практике или нет – решайте сами. Помните, что перед тем, как отказаться от применения этого фильтра – нужно провести детальные тесты.
Область применения
Данная стратегия поглощения тренда, которую западные инвесторы часто называют Key Reversal, наилучшим образом подходит для торговли валютными парами. Также ее часто применяют для сырьевых товаров, и реже для индексов и акций.