Вебинар про тестирование и оптимизацию стратегий торговли

После составления правил торговли (когда и при каких условиях следует покупать бинарный опцион) начинается самый сложный и ответственный этап – тестирование и оптимизация стратегии. Эта сложность выражается в том, что далеко не все проводят расчеты по методике, которая может указать – сможет ли система торговли стать прибыльной.

Тестирование стратегии

Проведение тестирования любой системы торговли сводится к следующим основным шагам:

Подбор рынка для работы.
Подбор временного интервала.

В первом случае происходит определение базового актива, по которому планируется вестись торговля. Здесь не существует четких рекомендаций, а говорить можно, разве что, только о предпочтениях самого трейдера. Важный момент – необходимо учитывать склонность актива к активным фазам, к впадению во флет и общую волатильность. Это позволит сделать результаты тестирования более точными.

Во втором случае речь идет о выборе интервала, на котором происходит тестирование. Рекомендация большинства трейдеров заключается в том, что нужно выбирать для тестирования максимально большой интервал времени. Проблема заключается в том, что если взять чрезмерно большой интервал, то в него могут попасть данные, которые не имеют влияния на современный рынок. Например, факторы, которые активно влияли на условный доллар США 10 лет назад, могут иметь минимальное влияние сегодня.

Оптимальный временной интервал для тестирования от 1 года до 2 лет. Любая стратегия, которая берет для расчета меньший срок будет грешить ложными результатами и, так называемым, синдромом «специального прибыльного примера».

Оптимизация стратегии

После начала работы со стратегией в режиме реального времени, нельзя прекращать контроль над ней и ее эффективностью. Для этого проводится оптимизация, суть которой, если кратко, сводится к поиску таких параметров и значений, которые позволят сделать стратегию максимально эффективной. Если же говорить более детально, то суть оптимизации стратегии может быть выражена в следующих факторах:

Рассмотрение прибыльности. Здесь прибыльность определяется исключительно в процентах. Любая система, которая пытается определить прибыльность в денежном выражении, будет склонна к ложным результатам. Важно, чтобы на периоде оптимизации прибыльность, как минимум, не снижалась. Повышение так же должно происходить плавно.
Устойчивость к изменению. Главным образом, данный пункт говорит о том, что минимальное изменение параметров не должно приводить к глобальному изменению результатов. Например, если Вы применяете индикаторную систему, то незначительное изменение периода индикатора вверх или вниз должно приблизительно сохранять начальную прибыльность. Только в этом случае можно говорить об устойчивости, в противном случае следует говорить о случайности полученных на тестировании результатов.
Уровень риска. Определяет насколько стратегия допускает просадку депозита. Часто можно встретить системы, которые являются прибыльными, но в отдельные дни могут приносить сильные убытки. Это необходимо рассчитывать при определении начального депозита.

Оптимизация может проводиться регулярно (1 или 2 раза в месяц), но важно помнить, что она не должна превращаться в подгонку стратегии под результат. Этим грешат многие трейдеры, которые за счет бесконечной оптимизации приспосабливают стратегию к истории, но делают ее неприспособленной к реальному рынку.