Волатильность базового актива

Волатильность это один из важнейших показателей, который указывает активность валютной пары, акции, товара или индекса. Мы знаем, что есть базовые активы, которые обладают высокой волатильностью, но есть и такие, которые обладают низкой. И на самом деле только на основе этих данных уже можно получать данные для торговли. Они и легли в основу таблицы волатильности.

Для чего применяется

Таблица дает четкое понимание того, что происходит с активом и насколько движения по нему соответствуют его возможностям и «привычкам». В основе расчетов лежат исторические данные, более, чем за 300000 свечей, на основе которых берутся исторические данные и вычисляются средние значения. Получается статистически достоверная выборка, которая дает полное представление о том, насколько текущее положение рынка соответствует историческому.

Что находится в таблице

Таблица включает в себя следующие столбцы с информацией:

• Период. Какой период графика используется для анализа. Эти периоды ответствуют классическим в терминале MEtaTrader и на Живом графике. Мы анализируем графики от 1 минуты до 4 часов.
• Размер свечи. Средний размер свечи за анализируемый период. Естественно, что чем меньше период построения графика, тем меньше времени на формирование свечи, тем меньше ее размер.
• Ожидаемый Hight и Ожидаемый Low. Для текущей свечи вычисляются средние границы, то есть предполагаемые уровни максимума и минимума движения.
• Оценка волатильности.  Показатели того, как последние свечи отличаются от средних значений. Это важный параметр для определения текущего положения рынка.

Оценка может давать следующие данные:

• Ускорение расширения. Говорит о том, что волатильность последних свечей выше, чем средние значения, и она продолжает увеличиваться.
• Замедления расширения.Говорит о том, что волатильность последних свечей выше, чем средние значения, но она уже начинает сокращаться.
• Ускорения сжатия. Говорит о том, что волатильность последних свечей ниже средних значений и продолжает активно снижаться.
• Замедление сжатия. Говорит о том, что волатильность последних свечей ниже средних значений, но начинает уже увеличиваться.

В данной теме вы можете задавать любые вопросы по работе с данным инструментом, а также указывать на те моменты, которые вам хотелось бы видеть в таблице. Мы рассмотрим любые аргументированные предложения.