Бесплатные стратегии форекс

Торговля на форексе не может происходить по наитию. Все ступени торговли (вход в рынок, сопровождение сделки и выход) должны происходить обоснованно, опираясь на статистические выкладки и гарантирующие определенную прибыльность. Такой вот набор элементов называется торговой стратегией (ТС). Этих стратегий великое множество, не менее 1000 абсолютно независимых классов. Давайте же разберемся, как их оценивать и как отличить плохую стратегию от хорошей.

Начнем с того, что качество торговой стратегии не может оцениваться в денежном эквиваленте. Нет, она может что-то стоить, но считать $100 стратегию в сто раз лучше однодолларовой будет неверное. Как и то, что бесплатные стратегии форекс хуже платных аналогов. Ситуация вполне может быть обратной.

Профит-фактор

Одним из главных показателей эффективности торговой стратегии является «профит-фактор». Это отношение всей прибыли ко всем убыткам. Чем больше величина профит-фактора, тем выше вероятность итоговой прибыли. Одним из вариантов показателя является «достоверный профит-фактор», когда в сумму прибыли не включается самая крупная сделка.

Наш опыт показывает, что достаточно много бесплатных стратегий форекс с профит-фактором больше 2-3. И их достаточно мало среди коммерческих торговых стратегий. Это обусловлено их сложностью. В целях достижения общего профита, коммерческие ТС игнорируют зафиксированный убыток на части ордеров. Что и приводит к общему понижению показателя.

Максимальная просадка

Следующим показателем эффективности является нарастающий убыток или «просадка». Попросту говоря, это самая большая финансовая яма, в которую попала данная торговая система. Как правило, просадка исчисляется в % от депозита. Существует еще показатель «средней просадки», когда сумма всех убытков делится на их количество.

На наш взгляд это именно тот случай, когда коммерческие разработки показывают куда худший результат, нежели бесплатные стратегии форекс. Вероятнее всего, в силу повышенной нацеленности на отдачу.

Математическое ожидание

Очень часто применяемый показатель «математического ожидания» показывает средний результат случайной сделки. Это наиболее важный статистический показатель. Можно сказать, что отрицательное математическое ожидание абсолютно неприемлемо в торговой системе. Оно прямо-таки гарантирует слив.

И с этим показателем разброс значений между покупными и бесплатными форекс стратегиями примерно одинаков. Мы не можем сказать, что бесплатные все поголовно обладают отрицательным показателем. Как и то, что коммерческие массово обладают отличным математическим ожиданием.

Фактор восстановления

Фактор восстановления или коэффициент Кальмара измеряется делением среднегодовой прибыли на максимальную просадку. Поскольку платные стратегии специально ориентированы на этот форекс коэффициент, его значение существенно лучше, нежели у бесплатных стратегий.

Эффективность управления капиталом

Такие показатели эффективности, как коэффициент Шарпа или коэффициент Сортино рассчитываются, как доходность с учетом риска. В контексте эффективности торговой стратегии он мало что отражает и ориентирован в основном на такой элемент торговой стратегии, как управление рисками. В зависимости от этого он может одинаково меняться на обоих вариантах распространения торговых форекс стратегий (платном или бесплатном).

Итоги

Оценивать между собой лишь графики торговых стратегий, есть огромное упущение. Из системы оценки выпадает главный элемент — сам трейдер. Именно он является основным стержнем стратегии. Показатели торговли — это лишь отражение его действий и картинка для инвесторов.

Ни одну ТС невозможно использовать в чистом виде. Неважно, будет ли она покупной или бесплатной. В любом случае, её придется дорабатывать под себя. Готового варианта не бывает. Либо он работает ограниченный промежуток времени, после которого придется возвратиться к первоначальному вопросу. Не лучше ли сразу разрабатывать собственный продукт на базе бесплатных узлов?