Индикатор бинарных опционов, который мы рассматриваем в статье, создан одним из известнейших аналитиков финансовых рынков, Эйлерсом. Он является одним из специалистов использования цикличности в своей работе. Что касается самого RVI, то он измеряет то, насколько тренд, который сейчас наблюдается на рынке силен и какова вероятность того, что он продолжится в будущем.
Индикатор Relative Vigor Index
В большей мере, представленный индикатор по технической концепции можно сравнить со Stochstic, однако формулы исчисления их показаний несколько разнятся. Если говорить точно, то Relative Vigor Index в своих расчетах учитывает цены открытия и закрытия базового актива, а не сравнивает минимальные цены, которые наблюдались за выбранный промежуток времени. Таким образом, данный индикатор берет в учет фактическое изменение цены, которое происходило за некоторый обширный период времени. Стоит учесть еще один фактор, конечные показатели также дополнительно сглаживаются посредством использования скользящей средней. При этом сама скользящая средняя представляет собой некий баланс торгового периода, который задается непосредственно трейдером.
В техническом анализе для форекс и бинарных опционов Relative Vigor Index используется для измерения силы текущей тенденции, которая в данный момент может активно развиваться на рынке. Помимо этого высчитывается определенная вероятность того, сможет ли текущая тенденция продолжаться и дальше. Если судить глобально, то сама цена представляет собой отражение оценки всех денежных активов участников рынка. Здесь применимо соотношение спроса и предложения в биржевых условиях. Как известно, при большей силе спроса цена актива будет расти, если же предложение сильнее – то цена непременно будет снижаться. Как раз RVI и создан, чтобы отражать информацию о том, насколько сильны покупатели и продавцы в данный период.
Фактически, происходит сравнение расположения цены закрытия базового актива к некоторому диапазону цен, а конечные данные подвергаются сглаживанию посредством применения скользящего среднего. Сама скользящая средняя используется для того, чтобы качественно отражать среднее равновесие за некоторый промежуток времени. Зачастую, основным периодом для скользящей средней является 4, тем самым конечные показатели несколько фильтруются, и снижается относительная погрешность.
Индекс относительной бодрости
Как итог, после окончательных расчетов, индекс относительной бодрости (RVI) отображает на графике информацию в виде двух линий, которые окрашиваются красным и зеленым цветами. Зеленая сигнальная линия является быстрой и отражает информацию о распределении сил на рынке, учитывая краткосрочные колебания цены. Соответственно, красная линия является более медленной, учитывая при этом относительную силу участников рынка в более крупном диапазоне. Эти две линии постоянно осциллируют в некоторых активных зонах. Если две линии опускаются слишком низко, то это является прямым сигналом к перепроданности рынка.
В такие моменты стоит рассматривать покупки, так как возможен разворот тенденции или некоторое коррекционное движения. Если же линии поднимаются слишком высоко, то наблюдается перекупленность и в данном случае приоритетными являются именно продажи. Помимо этого, взаимодействие скользящих средних также может являться своего рода торговыми сигналами. Если линия зеленого цвета пересекает красную и расположилась выше ее, то на рынке активизировались покупатели, соответственно нам можно искать точки входа на покупку. Если же красная линия индикатора оказалась выше, то продавцы значительно сильнее и рассматривать стоит исключительно продажи. Тем не менее, стоит еще раз коснуться момента перекупленности и перепроданности, о которых сигнализирует представленный индикатор. Зоны OverBuy и OverSell отображаются с некоторой погрешностью, именно поэтому, данный индикатор часто используется в сочетании со stochastic, который отображает подобные зоны намного точнее. Проще говоря, области перекупленности и перепроданности, формирующиеся посредством RVI, являются достаточно условными. Таким образом, мы рассмотрели описание Relative Vigor Index и теперь можно коснуться вопроса о его применении непосредственно в рыночных условиях.
Relative Vigor Index: как пользоваться
Как пользоваться Relative Vigor Index является достаточно распространенным вопросом, особенно среди начинающих трейдеров, который привыкли использовать в своей торговле многие другие осцилляторы и только начинают свое знакомство с RVI. По большому счету, сигналы данного индикатора во многом схожи с другими осцилляторами. Он сигнализирует трейдеру о формировании областей перепроданности или перекупленности на рынка и иногда дает сигналы касательно образования дивергенции. Изначально хотелось бы коснуться именно вопроса о дивергенции. Этот сигнал является достаточно сильным и при его формировании в условия рынка можно отчетливо говорить о возможном развороте тенденции или определенном коррекционном движении от глобального тренда.
Как раз на рисунке выше Вы можете наблюдать явление под название дивергенция. Цене удалось обновить новый рыночный минимум, а на индикаторе наблюдалась совершенно противоположная картина. Таким образом, мы получили сильный разворотный сигнал, и можно было рассмотреть потенциальные покупки. После появления дивергенции, цена импульсом двинулась в восходящем направлении, а трейдер мог в этот момент получить определенную прибыль. Помимо всего прочего, индикатор RVI формирует торговые сигналы в виде пересечения сигнальных линий. Отслеживая взаимодействие скользящих средних мы можем находить потенциальные точки входа в рынок.
пересечение сигнальных линий индикатора. Получилось так, что красная линия оказалась выше зеленой, соответственно, сила оказалась на стороне продавцов. При этом обратите внимание, что пересечение линий произошло достаточно высоко, что явилось сигналом к образованию перекупленности в условиях рынка. В этот момент смело можно было открывать позицию на продажу, и цена действительно сильно двинулась в нисходящем направлении.
На скриншоте изображен момент, когда индекс относительной бодрости выдал четкий сигнал на покупку. Произошло явное пересечение линий, и зеленая линия оказалась выше красной, что подсказало нам о силе покупателей. Само же пересечение произошло достаточно низко и явилось признаком явной перепроданности на рынке. Как итог, цена действительно двинулась в восходящем направлении, и потенциальный сигнал оказался бы прибыльным. Также данный индикатор может давать сигналы подтверждающего характера. Например, если показатели этого инструмента растут, то на рынке отчетливо наблюдается усиление восходящего тренда, соответственно, необходимо рассматривать потенциальные точки входа в его направлении. Если же показания снижаются, то сила нисходящего тренда усиливается, и целесообразно будет искать именно продажи.
Использование совместно с другими инструментами
По своей сути, индекс относительной бодрости является достаточно гибким инструментом, и его с легкостью можно оптимизировать под многие торговые системы. Справедливости ради стоит отметить, что данный индикатор далеко не так популярен, как тот же Стохастик, тем не менее, он тоже может стать прекрасным инструментом для извлечения прибыли. Его показания можно совмещать с простой скользящей средней, при этом мувинг будет указывать нам на текущий тренд, а RVI отслеживать потенциальные точки входа. Например, если установить на график простую скользящую среднюю с периодом 200 – она будет отслеживать обширный промежуток времени. Если цена находится ниже мувинга, то на рынке развивается нисходящий тренд, соответственно, на индикаторе RVI необходимо отслеживать моменты, когда красная линия пересекает зеленую, и находится выше ее. Если все происходит наоборот и цена оказалась выше мувинга, то здесь стоит говорить о развитии восходящего тренда. На протяжении этого периода нам необходимо отслеживать, когда зеленая линия индикатора пересечет красную и окажется визуально выше ее. При формировании подобных сигналов нам необходимо будет открывать покупки. В принципе, использовать представленный индикатор можно и со многими другими инструментами технического анализа. В этом вопросе все непосредственно ограничивается лишь Вашими предпочтениями и характером ведения торговли в целом.
Дополнительные данные
Отметим, что данный индикатор достаточно прост в настройке и с ней без особых усилий сможет разобраться даже начинающий трейдер. У него существует только один параметр, который можно изменить, ввиду этого, его будет не тяжело оптимизировать под свою торговую систему. Если Вы увеличите основной период индикатора, то он станет менее чувствительным к изменению цены. Это приводит к тому, что сигналы будут появляться, не так часто, но их качество значительно улучшиться. Если же Вы решите уменьшить основной период, то будьте готовы к тому, что будет появляться большое количество сигналов. Логично предположить, что многие из них будут попросту ложными и в данном случае без качественной фильтрации не обойтись. Если говорить о данном индикаторе в целом, то он является добротным инструментом, который Вы всегда пожеланию сможете использовать в своей системе в качество основного индикатора или дополнения. Стоит отметить, что этот инструмент обладает достаточно хорошим потенциалом, тем не менее, не стоит думать, что каждый его сигнал будет прибыльным. Хотелось бы отметить несколько ключевых моментов, касательно представленного индикатора:
- RVI можно легко приспособить к любой торговой системе.
- Прост в использовании, даже для новичков.
- Имеет небольшое количество настроек, что ощутимо сэкономит время для его оптимизации.
Как Вы видите, данный индикатор обладает положительными сторонами, но есть у него и недостатки, которые присущи всем осцилляторам. Речь идет о том, что любой осцилляторов, в частности и RVI, практически бесполезны в условиях развития сильной направленной тенденции на рынке. В такие периоды цена долгое время может идти в одну сторону, а представленный индикатор будет генерировать большое количество ложных сигналов, которые, естественно, окажутся ложными. Таким образом, нужно со всей ответственность подойти к использованию данного индикатора и не использовать его самостоятельно. Не забывайте про правила money-менеджмента и всегда контролируйте свои риски, когда открываете торговую позицию.